ARCH效应统计量怎么算

1. ARCH效应统计量怎么算

ARCH效应统计量计算：
回归的这10个lag项中，如果至少有一个是显著的，那么就应该拒绝掉没有arch效应的原假设。而结果显示，lag7是显著的，p值<0.01，这一项的显著拒绝没有arch效应的原假设。结论是，这个arma模型中有arch效应。

自回归条件异方差
(ARCH)检验。这种检验方法不是把原回归模型的随机误差项st2看作是xt的函数，而是把st2看作随机误差平方项ut-12及其滞后项,ut-22的函数。做原假设：残差序列中直到P阶度不存在ARCH效应做回归u2(t)=a(0)+∑α(s)u2(t-s)+ξ(t)。