计算套算汇率

1. 计算套算汇率

2. 怎样进行汇率套算？

克朗/先令=(11.85/3.8235)/(11.97/3.8234)=3.0993/3.1307
先令/克朗=(3.8234/11.97)/(3.8235/11.85)=0.3194/0.3227
汇率相除,交叉相除,即小除大,大除小

3. 套汇计算

第一题:现在香港市场把英镑兑换成人民币:8,000,000*9.6530=77,224,000人民币
           在伦敦外汇市场兑换成英镑:77,224,000*(1/9.6520)=8,000,828.8英镑
盈利大约为8,000,828.8-8,000,000=828.8英镑

第二题:本题设计不太科学,假设条件没讲清楚.
假设远期价格到期后跟即期价格一样.
盈利为100,000*(90/360)*6%=1500英镑,成本为即期:1英镑需要支付0.0025港币,远期交易成本:1英镑需支付0.009港币(后价低于前价小,自动在前一位进一计算)即价差为020/110
成本为100,000*(0.002+0.009)=1100港币
假设当前价格为条件中出现价格,则盈利为1500*9.8000-1100=13600港币

第三题:1英镑=1.5010*98.512=147.867港币,1,000,000*147.867=147,867,000港币

4. 国家为什么要实行套算汇率?

您好，因为世界外汇市场只公布按美元标价计算的外汇汇率，不能直接反映其他外币之间的汇率，要换算出其他各种货币的汇率，就要用各种货币对美元汇率进行套算。一个国家制订出基本汇率后，对其他国家货币的汇率，可以按基本汇率套算出来。这样有利于国际资金的流通。

5. 国家为什么要实行套算汇率

　　套算汇率又称为交叉汇率，是指两种货币都通过各自对第三国的汇率算出来的汇率。
　　世界外汇市场只公布按美元标价计算的外汇汇率，不能直接反映其他外币之间的汇率，要换算出其他各种货币的汇率，就要用各种货币对美元汇率进行套算。一个国家制订出基本汇率后，对其他国家货币的汇率，可以按基本汇率套算出来。

6. 套汇结果怎样计算？

套汇结果计算如下：1、先判断是否可以套汇及套汇方向如何，将汇率转换成同一标价法；2、纽约外汇市场上USD1=DEM1.9200/80；3、法兰克福外汇市场上DEM1=GBP（1/3.7800）/（1/3.7790）；4、伦敦外汇市场上GBP1=USD2.0040/50。汇率相乘（用中间价）：（1.9200+1.9280）/2*（1/3.7800+1/3.7790）/2*（2.0040+2.0050）/2=1.0204，不等于1，有套汇机会，大于1，套汇方向是先将美元在纽约市场兑换成马克（1.9200），再在法兰克福市场兑换成英镑（1/3.7800），再在伦敦市场兑换成美元，减去投入的美元，即为套汇收益：100000*1.9200*1/3.7800*2.0040-100000=0.4381美元。计算套汇利润详细步骤如下：一、由于三地的汇率标价方法标价币种不一样，先计算一个套算汇率，来分析是否存在套汇空间，（因为用英镑套汇，所以化为英镑汇率比较）；二、计算套汇之前，先介绍套汇计算遵循三个原则，如下：用什么币种套汇，最后得到的是什么币种；手上的币种，在贵的市场卖，在便宜的市场买；套汇-环接着一环，-卖一买，买入什么币种，接下来就卖出什么币种。三、步骤二计算出套算汇率，比较得到，伦敦用美元的英镑表示贵，根据之前介绍的原则，手上的币种在贵的市场上卖出。四、最后计算套汇利润：利润=无2083.3771--2000-83.3771万。

7. 套汇结果怎样计算？

先判断是否可以套汇及套汇方向如何,将汇率转换成同一标价法:
纽约外汇市场上USD1=DEM1.9200/80
法兰克福外汇市场上DEM1=GBP(1/3.7800)/(1/3.7790)
伦敦外汇市场上GBP1=USD2.0040/50
汇率相乘(用中间价):[(1.9200+1.9280)/2]*[(1/3.7800+1/3.7790)/2]*[(2.0040+2.0050)/2]=1.0204,不等于1,有套汇机会,大于1,套汇方向是先将美元在纽约市场兑换成马克(1.9200),再在法兰克福市场兑换成英镑(1/3.7800),再在伦敦市场兑换成美元,减去投入的美元,即为套汇收益:
100000*1.9200*1/3.7800*2.0040-100000=0.4381美元
套汇收益很少,理论上有套汇机会,实际上无利可图.

8. 套汇结果怎样计算？

　　先判断是否可以套汇及套汇方向如何，将汇率转换成同一标价法:
　　纽约外汇市场上USD1=DEM1.9200/80
　　法兰克福外汇市场上DEM1=GBP(1/3.7800)/(1/3.7790)
　　伦敦外汇市场上GBP1=USD2.0040/50
　　汇率相乘(用中间价):[(1.9200+1.9280)/2]*[(1/3.7800+1/3.7790)/2]*[(2.0040+2.0050)/2]=1.0204，不等于1，有套汇机会，大于1，套汇方向是先将美元在纽约市场兑换成马克(1.9200)，再在法兰克福市场兑换成英镑(1/3.7800)，再在伦敦市场兑换成美元，减去投入的美元，即为套汇收益：
　　100000*1.9200*1/3.7800*2.0040-100000=0.4381美元
　　套汇收益很少，理论上有套汇机会，实际上无利可图。