银行市场风险的介绍

1. 银行市场风险的介绍

银行市场风险，是一项经济学名词。市场风险实际上是由于利率、汇率、股票、商品等价格变化导致银行损失的风险。

2. 银行市场风险的组成部分

汇率风险是市场风险的重要组成部分。随着我国经济持续增长，越来越多的国内企业将走出国门投资海外，汇率风险也随之增加。同时，自2005年7月人民币汇率形成机制改革实施以来，人民币兑外汇的风险明显上升。从2005年7月到2006年5月中旬人民币兑美元升值已突破8元心理价位。随着人民币汇率形成机制的进一步完善，市场因素在汇率形成机制中的作用会进一步加大，我国银行业的汇率风险也将进一步提升，加强汇率风险管理和监管变得越来越重要。

3. 商业银行市场风险管理的定义

商业银行市场风险管理是识别、计量、监测和控制市场风险的全过程。市场风险管理的目标是通过将市场风险控制在商业银行可以承受的合理范围内，实现经风险调整收益率的最大化。商业银行应当充分识别、准确计量、持续监测和适当控制所有交易和非交易业务中的市场风险，确保在合理的市场风险水平之下安全、稳健经营。商业银行所承担的市场风险水平应当与其市场风险管理能力和资本实力相匹配。为了确保有效实施市场风险管理，商业银行应当将市场风险的识别、计量、监测和控制与全行的战略规划、业务决策和财务预算等经营管理活动进行有机结合。

4. 银行风险的银行风险

一般按风险原因，可划分为以下几类： 信用风险，也称违约风险。指借款者不能按合同要求偿还贷款本息而导致银行遭受损失，它是商业银行面临的主要风险之一。近几年来，国内经济进行体制改革，一些大中小型企业，由于长期运作不规范，造成企业严重亏损，以致于形成银行有钱不敢贷款，企业生产缺资金，资信良好的企业不贷款，经营差的企业不能贷的局面。银行贷款风险存在几种形式：⑴企业经营业绩不佳，甚至破产，无法还贷，或贷款时抵押、担保不充分，还贷能力不足。⑵贷款项目投资大、回收慢、效率低。⑶银行贷款手续不合法，导致不能正常收贷。 其他风险。随着经济全球化，银行面临更多的风险，如利率风险、汇率风险、投资风险、国家风险以及竞争风险等等。在银行和贷款者之间有着契约，贷款者到期必须连本带利归还银行。银行和储户之间也有契约，到期之时银行向储户还本付息。可是，银行两边的契约的“硬度”不一样。银行和贷款企业之间的契约比较“软”。企业还不出钱来，银行只能靠法律手段逼债，万一贷款收不回来，只好等这家企业破产之后多少拿回来一些。中国的银行和国有企业之间的关系就更软。国有企业还不出钱来而银行一筹莫展的事情已经司空见惯。可是银行和储户之间的关系就“硬”多了。除非银行破产，否则储户完全有权力拿回属于自己的资金。在某种意义上，银行把许多家企业经营风险集中到了自己身上。

5. 商业银行的风险特征

信用风险：指因债务人或交易对手的直接违约或履约能力的下降而造成损失的风险。 市场风险：指市场价格波动引起的资产负债表内和表外头寸出现的亏损风险。 操作风险：指由于内部流程、人员行为和系统失当或失败，以及由于外部事件而导致损失的风险。 流动性风险：由于流动性不足给紧急主体造成损失的可能性。 国家风险：指经济主体在与非本国居民进行国际经贸与金融往来中，由于别国宏观经济。政治环境和社会等方面的变化而遭受损失的可能性。 合规风险：指因违反法律或监管要求而受到制裁、遭受金融损失以及因未能遵守所有适用法律、法规、行为准则或相关标准而给银行带来的损失。 声誉风险：简单的说，企业声誉就是企业在社会公众中的美誉度、知名度与忠诚度，它能够给企业创造丰厚的价值，制企业最重要、最宝贵的无形资产之一。任何有损于企业声誉的事件都会导致企业价值的损失，对商业银行来说，声誉风险是其最大的威胁。 占略风险：由于战略决策失误或战略实施不当而导致的风险。 拓展资料： 风险的种类： 1、按风险产生的原因可分为：自然风险、社会风险、政治风险、经济风险、技术风险。 2、按风险标的可分为：财产风险、人身风险、责任风险与信用风险。 3、按风险性质可分为：纯粹风险、投机风险。 4、按风险产生的社会环境可分为：静态风险、动态风险。 5、按产生风险的行为可分为：基本风险、特定风险。 流动性风险是商业银行经营与管理过程中最基本的风险种类，根据银监会有关《商业银行流动性风险管理办法》，流动性风险是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金，以偿付到期债务或其他支付义务、满足资产增长或其他业务发展需要的风险。 流动性风险可分为融资流动性风险和市场流动性风险，其中，融资流动性风险是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险；市场流动性风险是指由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险。 流动性风险因其具有较强的隐蔽性、不确定性、来源广泛等特点，加大了风险管理的挑战，流动性风险管理也成为了商业银行持续经营管理的重要内容之一。 虽然流动性风险不是银行特有的风险，但银行吸收存款与其他资金来源、提供贷款与其他融资的经营模式，使得流动性风险管理对银行而言尤为重要。 2008年的美国次贷危机以及后来引发的全球流动性危机，更加深刻地暴露了全球银行流动性管理实践及各国流动性风险管理和监管制度中的一些弊端，也说明了对流动性风险的管理与监管更利于维持银行持续经营与整个金融体系的安全与稳定。 商业银行和监管机构应该充分了解流动性风险并对其管理及监管措施进行反省和调整。

6. 市场风险的定义

7. 银行风险的种类有哪些

银行风险是指银行在经营过程中，由于各种不确定因素的影响，而使其资产和预期收益蒙受损失的可能性。银行的风险具有独特的特点。这突出表现在：属于高负债经营；银行的经营对象是货币，且具有特殊的信用创造功能；银行是市场经济的中枢，其风险的外部负效应巨大。
银行风险主要包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险八大类。
1.信用风险信用风险又称为违约风险，是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，从而给银行带来损失的可能性。
对大多数银行来说，信用风险几乎存在于银行的所有业务中。信用风险是银行最为复杂的风险种类，也是银行面临的最主要的风险。
2.市场风险市场风险是指因市场价格（包括利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。
市场风险包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险四大类。
3.操作风险操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。操作风险可以分为人员、系统、流程和外部事件所引发的四类风险，并由此分为七种表现形式：内部欺诈，外部欺诈，聘用员工做法和工作场所安全性有问题，客户、产品及业务做法有问题，实物资产损坏，业务中断和系统失灵，执行、交割及流程管理不完善。
操作风险存在于银行业务和管理的各个方面，并且具有可转化性，即可以转化为市场风险、信用风险等其他风险。
4.流动性风险
流动性风险是指无法在不增加成本或资产价值不发生损失的条件下及时满足客户的流动性需求，从而使银行遭受损失的可能性。
流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险。资产流动性风险是指资产到期不能如期足额收回，不能满足到期负债的偿还和新的合理贷款及其他融资需要，从而给银行带来损失的可能性。负债流动性风险是指银行过去筹集的资金特别是存款资金由于内外因素的变化而发生不规则波动，受到冲击并引发相关损失的可能性。
5.国家风险国家风险是指经济主体在与非本国居民进行国际经济与金融往来中，由于他国经济、政治和社会等方面的变化而遭受损失的可能学习。国家风险通常是由债务人所在国家的行为引起的，超出了债权人的控制范围。
国家风险可分为政治风险、社会风险和经济风险三类。
国家风险有两个特点：一是国家风险发生在国际经济金融活动中，在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险；二是在国际经济金融活动中，不论是政府、银行、企业，还是个人，都可能遭受国家风险所带来的损失。
6.声誉风险声誉风险是指由于意外事件、银行的政策调整、市场表现或日常经营活动所产生的负面结果，可能对银行的这种无形资产造成损失的风险。
7.法律风险法律风险是指银行在日常经营活动中，因为无法满足或违反相关的商业准则和法律要求，导致不能履行合同、发生争议/诉讼或其他法律纠纷，而可能给银行造成经济损失的风险。
8.战略风险战略风险是指银行在追求短期商业目的和长期发展目标的系统化管理过程中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁银行未来发展的潜在风险。主要来自四个方面：银行战略目标的整体兼容性；为实现这些目标而制定的经营战略；为这些目标而动用的资源；战略实施过程的质量。

8. 银行风险管理的定义

风险管理——商业银行的生命线

　　美联储主席阿兰 格林斯潘(Alan Greenspan)在《美国银行家》杂志世纪版(1999年12月出版)的开篇文章《风险、监管与未来》中指出：“显然，银行之所以能够为现代社会做出这么多的贡献，主要是因为他们愿意承担风险”。美联储副主席罗杰 富古森(Roger W.Ferguson，Jr.)在2002年3月4日的演讲(题目是“回到管理银行风险的未来”的)中也指出：“银行因为承担风险而生存和繁荣，而承担风险正是银行最重要的经济职能，是银行存在的原因。”

　　上述论断表明，商业银行的核心能力是风险管理能力，商业银行是否愿意承担风险、是否能够妥善管理风险，将决定商业银行的盈亏和生死。

　　传统金融理论认为，商业银行存在的根本原因是作为存款人和借款人之间的中介。马克思曾明确指出：“银行是存者与贷者的集中。”但如果说在商业银行产生的初期，它们所提供服务的很大一部分价值，在于解决双方在融资的期限、时间、金额、现金与凭证的交付等方面的矛盾和困难，那么在信息技术已经非常发达、股票和债券等金融工具已经广泛应用、支付手段已经非常方便的今天，金融机构提供这方面服务的价值，所占比例已经非常小了。在目前条件下，“借者”与“贷者”之所以需要银行来作为中介，是因为银行能够更有效地管理风险，从而克服资金融通中这一最主要、甚至是唯一的障碍。

　　银行监管发展的趋势也表明，银行风险才是监管当局(进而商业银行自身)关注的焦点。《新巴塞尔协议》中所提出的“三大支柱”(资本充足率、政府监管和市场约束)无一不是以风险为核心的：银行所需要的资本量，完全根据其风险程度来确定；政府监管是以风险为基础的监管；市场约束的关键在于使市场参与者更多地关注银行风险状况的变化，通过保持或改变其与银行的业务关系，促进银行稳健经营。

　　在最近30多年以来世界各国的银行危机中，所有倒闭、被政府接管的银行，无一例外地都是因为在风险管理方面出现了严重问题。从80年代美国储贷协会危机到从90年代初持续至今的日本银行业危机，从80、90年代一直到现在仍连续不断的拉美金融危机，到刚刚过去不久的亚洲金融危机，从1995年尼克?里森因期货交易造成8.6亿英镑巨额损失而将拥有232年悠久历史的巴林银行推上死亡之路，到2002年发现约翰?鲁斯纳克因违法外汇交易造成7.5亿美元损失而使联合爱尔兰银行市值在一天之间暴跌13.7％，这些事实一再证明：风险管理是商业银行生命线。

　　商业银行管理风险的特殊性

　　核心能力概念及相应理论是美国著名管理学家普拉哈拉德(C.K.Prahald)和加利?哈默尔(Gary Hamel)首先提出的。他们1990年在《哈佛商业评论》上发表的《企业的核心能力》一文中首次对此进行了系统的阐述。他们认为，“企业的持久竞争优势源于企业所拥有的核心能力。核心能力是决定企业在长期内能否生存下去的根本因素，它是蕴藏在企业所拥有的、有形的物质资源和无形的规则资源背后的一种能力”。他们在这篇文章中还提出了检验企业核心能力的标准，后来者将其概括为“价值优越性(能为客户创造更高的价值)、不完全可模仿性、不完全可替代性和不完全可贸易性”。

　　商业银行的风险管理能力是否符合这些标准？由于资金融通最主要、甚至唯一的障碍是风险，所以其它金融机构在资金融通中所创造的核心价值也应该是管理风险，那么商业银行又如何区别于非银行金融机构？

　　我们以共同基金(开放式基金)为例来进行说明。从表面上来看，共同基金和商业银行的功能都是实现资金从盈余单位向赤字单位的流动，两者之间的差别似乎只是形式上的——在获得资金时，银行出具的是存单或存折，而基金出具的是基金单位或受益凭证；在将资金注入赤字单位时，银行收到的是贷款合同，而基金收到的是有价证券。因此，两者似乎是可以完全替代的。美国著名金融专家兹维?博迪就由此而提出了“商业银行要被共同基金取而代之”的著名论断。从更深一层次的分析来看，虽然共同基金和商业银行在促进资金融通方面所创造的核心价值都是管理风险，但两者在管理风险的工具和方式上，存在着质的差别。正是这些差别使我们得以说风险管理能力是商业银行的核心能力。

　　(一)商业银行管理风险的非标准化工具

　　从典型意义上来说，银行所发放的每一笔贷款都是根据借款人的具体需要所设计的，无论是贷款的金额、期限、利率，还是其提款安排和偿还安排，都是与借款人独特的未来现金流相对应的。同时，发放贷款时的信息依据和调查、审查、发放、回收过程，也都是非标准化的。正是这种非标准化的特征，使得贷款这种工具能够满足客户的差异化特殊需求，并且适合于所有规模、所有类型的企业，同时也适合于普通消费者。

补充回答：要简洁的定义
 当企业面临市场开放、法规解禁、产品创新，均使变化波动程度提高，连带增加经营的风险性。良好的风险管理有助于降低决策错误之几率、避免损失之可能、相对提高企业本身之附加价值。