交易策略和原则：完整的期货交易系统设计方案

1. 交易策略和原则：完整的期货交易系统设计方案

一、只参与那些行情趋势强烈或者说行情主要走势正在形成的市场，认清每一个市场当前的主要走势并只持有符合这一主要走势方向的头寸，或者是不予参与。
  
 二、假定交易的方向与行情趋势一致，在以前或从属的趋势已产生的较大价差基础上建立头寸，或者把头寸建立在对当前行情主趋势的适度逆行位置上。
  
  三、不同行情趋势强烈度下的操作策略： 
  
 1、在市场处于活跃强势时期（成交量放大），这个时候的操作策略是"长多短空"，操作战术是"追涨龙头
  
 2、市场处于疲惫弱势时期（成交量萎缩），这个时候的操作策略是"长空短多"，操作战术是"超跌为王"
  
 3、市场处于平衡箱体时期（成交量区间），这个时候的操作策略是"高卖低买"，操作战术是"筹码分布"；
  
 四、追市头寸形成有利变动时坚持持有，不从反趋势交易中迅速获利；在持有头寸的变动有利时可适当的增加所持有的头寸；除非趋势分析表明趋势已经反转，并且触及止损位，否则一路持有。、市场的走势与预期的方向相反，则迅速逃避。
  
  系统的、客观的风险控制和制约的方法包含四个方面： 
  
 1、限制每一交易头寸的风险。
  
 2、避免过渡交易。
  
 3、截断损失。
  
 4、有怀疑，即平仓离场。
  
 五、坚持双重策略，即：在盈利的头寸上是一个长线持股者；在相反的头寸上是一个短线交易者。
  
 六、收益原则是保持获利的稳定性与持续性，而不是最大化。
  
 七、连战皆败后，减低入市头寸或停止交易。
  
 八、不设定目标价位出入市，只服从市场走势；不因为价位太低而吸纳，也不因为价位太高而沽空。
  
 九、不因为不耐烦而入市，也不因为不耐烦而平仓；入市要等候机会，不宜买卖太密。
  
 十、无适当理由，不更改所持股票的买卖策略。
                                          
  一、资金量管理的原则： 
  
 1、入市买、卖，损失不应超过资金的十分之一；不过量买卖。
  
 2、买、卖招损时，永不加码。
  
 3、仓位大小与市场状态相一致。市场处于平衡状态时，应参与较少，而市场处于活跃状态时，应参与较多。
  
 4、仓位大小与自身状态相一致。一旦出现连续失手，需要赶快警惕起来，减低仓位直至离场休息。
  
  二、仓位控制原则： 
  
 （一）、永不满仓，始终保持30%以上的备用资金。
  
 （二）、根据大盘风险系数来决定仓位高低，如果当前大盘风险系数是70%，那么仓位就应该是30%。
  
 1、市场出现无风险机会的时候，可以放大资金操作；
  
 2、在市场出现波段操作机会的时候可以重仓短线操作；
  
 3、在市场出现极品庄股行情机会的时候可以三分仓中线操作；
  
 4、在市场出现技术分析机会的时候可以轻仓短线操作。
  
 （三）、根据中、短周期两种投资模式来决定资金的划分模式，将总体资金划分为60%和40%两等份。
  
  三、加仓原则： 
  
 1、第一个1/3资金的使用：
  
 在大势低迷时，即跌势末期，以短线操作为主快进快出、高卖低买。操作一些超跌或启动个股，买入股票后，大势明朗可中线持有，否则短线获利了结。
  
 （1）、建仓后，发觉错误，立即止损。
  
 （2）、建仓后不能确定对错，持仓观望，但观望时间不能过长。
  
 （3）、在确定了第一笔资金已赢利后，持仓等待第二次介入机会。
  
 2、第二个1/3资金的使用：
  
 （1）、当第一份资金在获利状态且已无风险可言时可使用第二份资金。此时应选择明显底部放量个股，中线持有。
  
 （2）、建仓后，发觉错误，马上将第一笔资金止赢，同时，严格第二笔资金的止损位。
  
 3、第三个1/3资金的使用：只有当前两份资金在获利状态下，且大势明显向好时这份资金才可投入。
  
  严格遵循：趋势理论、顺势而为、高卖低买、短线操作、快进快出。 
  
  四、个股组合原则： 
  
 1、不同时持有超过5支以上的个股，核心个股决不超过3支（中线个股2支，短线个股1支）。
  
 2、每支个股占多少资金，取决于交易系统对每支个股所处位置的判断；如果同时运用多个策略不同的系统，则还取决于每个系统的目标预期年均回报率。
  
  五、分段原则： 
  
 同一只个股买卖分段进行，基于趋势型策略的系统交易者，需要设立多个买入、卖点。
  
 一、入市时永远都设立止蚀位，并严格遵守。
  
 二、永不让失误赔单恶性失控：
  
 1、在市场出现头顶走势与成交量能较小，市场空头趋势的情况，最好的操作方法就是持币等待。
  
 2、在大盘机会不明确的前提下，对准备进场的资金先减去一半，对已经持有被套并没有上涨希望的个股也先了结一半，以避免过去的失误不断扩大，并且使其变成无法挽回的局面，这种情况无论如何不能发生。
  
  三、止损的两个理由： 
  
 1、交易系统发出止损信号；2、买进股票的理由消失。
  
  四、止损价位的控制： 
  
 1、下降趋势中，止损位应在5％以内。特别注意无量阴跌，会给人一种止跌的错觉和
  
 幻想，使得在幻想中等待再等待中失去机会。
  
 2、上升趋势中可适当放宽止损幅度如10％（不计算手续费用），如出现缩量长阴更可放宽至12％。
  
 3、对于暴跌出货被套无需设立止损位，应在第一时间坚决卖出，不对此类股票抱有希望，更不要补仓。
  
  五、止损位的设置： 
  
 1、一般在上一个局部小底部以下，以收盘价为准，避免被盘中震荡过早地清理出局。
  
 2、在股价朝有利方向运动时，采用跟进性止损，使用3、5日均线(较趋势线发出信号早一些)，或前一日收盘价下方3%来设置。
  
 3、当出现异常的成交量而未形成突破时，取消原来的保护性止损，将之置于该日收盘价下约2%的地方。
  
 4、投机的顺势操作，止损点的设置可以离自己的价格远一些，以防振汤出现，一般讲，之间距离大于4％而小于10%。
  
 5、投机的逆势操作，止损点的设置应该离自己的价格近一些，一般不大于5％。
  
  六、时间原则： 
  
 1、持股时间：短线操作的持股时间不超过20个交易日；中线持股时间为2--5个月。
  
 2、在限定的时间里完成预计利润坚决清仓。
  
 3、在限定的时间里没有完成所预计的利润则坚决清仓。特殊情况下如果根据行情认为有必要继续持有，则先出场1/2，以防止判断失误可能带来的不利和被动情况，其余的1/2仓位必须在规定的范围内出局。
  
 4、在限定的时间里产生亏损，但亏损情况没有达到预计的平仓线要求，则出场2/3，以防止整体资金亏损达到平仓要求，同时用所出场的资金来适当回补低价仓位。
  
 5、在非限定的时间里提前完成利润则出场2/3、或出场的股票总体资金为投入的本金。
  
 6、在非限定时间内提前完成预计利润则出掉股票的总体资金为本金加预计利润的总和。其它的可以继续持有。

2. 期货交易系统的基本解释

期货交易系统就是由相互关联的交易规则构成的一套完整的交易规则体系。它一般是由行情判断子系统、资金管理子系统和风险管理子系统三部分构成。其中，比较重要的行情判断子系统应该包括两条以上的交易规则，这些规则应具有相互之间的有机联系，并且至少能完成一个完整的交易周期。期货交易系统要经过实战阶段的检验。由于系统操作者本身也是交易系统的一部分，其能否克服自身的心理障碍是接近成功的重要条件之一。但总的来说，采用期货交易系统，由于是百分之百客观的决策模式，能够有效地排除人的主观意志和个体情绪对信号发生过程的干扰，使系统交易具有较高的操作稳定性及抗灾难性失误的能力。 期货交易系统，即主要依靠那些已经在历史走势中得到验证的指标、形态、参数等技术分析方法，强化信号的作用，用以选择买卖时机和点位，由于这些方法已经在历史走势中得到过验证，因此在使用时基本不用进行过多分析，也不强调对未来走势的判断，只需按照一定的程序执行即可，评判交易系统的好坏，最关键是看在历史走势中的胜算。

3. 期货的交易系统是什么？怎么形成自己的交易系统？

4. 期货交易原理是哪些？

原理如下：1、保证金交易。保证金交易，也就是杠杆交易。大家不要一听到杠杆就色变，其实杠杆没那么可怕，正确利用杠杆还可以提高资金的利用率，也就是说借别人的钱做自己的事。保证金交易也是这个原理。2、当日无负债制度。做过股票的人都知道，只要我不割肉就不算亏损，钱不会实时划走，只要这家公司还在，那么你就可以继续持有。3、T+0交易和股票不同的是，期货是T+0交易的，当日开仓可以当日平仓，一天可以操作无数次，这是和股票不同的，毕竟国内现在股票是T+1，当天买入的必须要在第二个交易日才能平仓。4、低买高卖任何投资都是低买高卖赚差价，只样能赚到差价，就能盈利，任何行业，任何生意都是这样子。5、期货合约是有时间限制的很多人一开始打开盘的时候是懵的，因为一个品种后面都会跟着一个数字，比如2106，其实这就是2021年6月份的合约，在这个时间之间，合约都可以交易，但是有最后交易日，有些自然投资者甚至不能持仓进入交割月份，必须要在交割月前平仓。拓展资料：期货，英文名是Futures，与现货完全不同，现货是实实在在可以交易的货(商品)，期货主要不是货，而是以某种大众产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。因此，这个标的物可以是某种商品(例如黄金、原油、农产品)，也可以是金融工具。交收期货的日子可以是一星期之后，一个月之后，三个月之后，甚至一年之后。买卖期货的合同或协议叫做期货合约。买卖期货的场所叫做期货市场。投资者可以对期货进行投资或投机。主要特点期货合约的商品品种、交易单位、合约月份、保证金、数量、质量、等级、交货时间、交货地点等条款都是既定的，是标准化的，唯一的变量是价格。期货合约的标准通常由期货交易所设计，经国家监管机构审批上市。期货合约是在期货交易所组织下成交的，具有法律效力，而价格又是在交易所的交易厅里通过公开竞价方式产生的;国外大多采用公开叫价方式，而我国均采用电脑交易。期货合约的履行由交易所担保，不允许私下交易。期货合约可通过交收现货或进行对冲交易来履行或解除合约义务。条款内容最小变动价位:指该期货合约单位价格涨跌变动的最小值。每日价格最大波动限制:(又称涨跌停板)是指期货合约在一个交易日中的交易价格不得高于或低于规定的涨跌幅度，超过该涨跌幅度的报价将被视为无效，不能成交。期货合约交割月份:是指该合约规定进行交割的月份。最后交易日:是指某一期货合约在合约交割月份中进行交易的最后一个交易日。期货合约交易单位"手":期货交易必须以"一手"的整数倍进行，不同交易品种每手合约的商品数量，在该品种的期货合约中载明。期货合约的交易价格:是该期货合约的基准交割品在基准交割仓库交货的含增值税价格。合约交易价格包括开盘价、收盘价、结算价等。期货合约的买方，如果将合约持有到期，那么他有义务买入期货合约对应的标的物;而期货合约的卖方，如果将合约持有到期，那么他有义务卖出期货合约对应的标的物(有些期货合约在到期时不是进行实物交割而是结算差价，例如股指期货到期就是按照现货指数的某个平均来对未平仓的期货合约进行最后结算。

5. 欧洲期货交易所的系统设计原理及运作机制

系统的设计要根据市场的要求，欧洲期货交易所设计的系统是全球范围的介入机制，吸引了大量的市场参与者，还有灵活的会员组织结构，拥有成交量的动态系统，并有广泛的市场监管机制。欧洲期货交易所根据将来现货市场的特点和需求，力图达到一个公平透明的交易环境和运行可靠的系统，该系统的适应性广，反应速度快，并拥有最大化的安全性。另外，交易所还要保证价格的低廉。做到这一切就会达到这样一个效果，分配系统的组织结构非常合理，并拥有高效的环境，面向会员的网络必须保证是安全性高、公平可靠的网络，必须有可靠的有容错后端平台的支持，并且要求安装方便。传统的联网是一对一对的，所有的客户都直接和交易所主机相连。欧洲期货交易所在联网设计方面，使主机通过通讯服务器到前端服务器，从而有了无限度的扩展性。在整个连接的原理上，我们以欧洲期货交易所做后端，然后通过中间BESS即后端系统的接口，通过中间技术服务器通向标准界面。技术服务器上面是外接口界面，在这个界面上，终端客户可以把自己的，或者是从第三家买来的股票分析、证券分析的系统接上去。欧洲期货交易所的证券和期货行情都是通过一个接口传输的，在期货系统运行了几年之后，交易所将这个系统进行了改造，用以进行证券交易，目前这两个系统用的就是同一个后台主机。也就是说，可以在一台电脑上就把期货和现货两个市场连接，可以同时操作现货和期货市场，只需要在屏幕上点一下期货市场的符号或者现货市场的符号，就可以同时在两个市场上进行操作。另外，交易所还在开发和维护系统方面进行了一些努力，并努力节约费用开支，交易所非常注意在系统维护和开发新的系统方面下大功夫，交易软件最长的使用时间没有超过18个月的，这就使得交易系统的承载力有了很大的提高。

6. 期货交易系统是怎么建立的？

系统可以看成是一个信号加工的机构，外界输入信号，一群个体按某种规则形成一个整体，来处理信号，并输出信号。那么回到交易系统来说，交易是人们日常生活都要做的事，也就是买卖的执行过程。放到期货交易里来说，无非就是把买卖根据市场产生的信息，按照某种规则，形成买卖的执行，最后达到的目的是亏损最小，也就是风险最小，收益最大。再一般点说，那么市场里我们能看到的就是买卖形成的价格，成交量，持仓量，时间。那么根据这些信息，我们形成交易的一些规则或者说法则，也就是什么样的情况我该入场买，什么样的情况我该持仓，什么样的情况我该加仓，什么样的情况我该减仓，什么样的情况我该离场，每种情况下我入场的头寸是多大，我交易所关注的时间周期是什么，小时周期，日线周期，分钟线周期。比如，价格突破20日均线我就入场做多，跌破20日均线我就平仓反手做空，如果持续在20日线之上，我就持仓，如果在20日线之上但跌破5日线，我就减掉一半仓位，如果再跌破10日均线我就全部多单出场。。。。这些规则就使我入场和出场都是有一把隐形的尺子在衡量，入场出场不是盲目的，不是今天是看均线入场的，明天是看rsi指标入场的，这样你的交易是在交易你的系统和规则。当一段时间亏损严重的时候，你就知道是你的系统不适应这段行情，那么就需要你改进你的系统，让它更适应市场，而不是盲目的去改变。对于交易系统要说的可能有很多，希望这些对你有帮助。

7. 期货交易原理是什么？

期货交易原理是关于期货交易的过程与机理的系统分析和理论表述。构成期货交易过程与机理的核心内容主要是两个方面：一是套期保值交易，二是投机交易。前者倾向于转移风险，保持原有资产价值不变，而不要求投资产生过高的收益。后者倾向于承担风险，同时也要求获得较高的收益。这两个方面正好互补，构成完整的期货交易过程。其中，套期保值是利用期货市场上所特有的期货合约临时替代现货交易，通过在期货市场上持有一个与现货市场持有的品种相同但方向相反的交易部位所进行的套作交易。通过这种交易方式，达到用两个市场的盈亏互相补偿、最终避免由价格波动可能带来的损失的目的。投机则是利用期货交易不需要实足交易保证金即可进行足额期货合约买卖的特点，以较少的投入做较大的生意。这就给投资者提供了投机获利的条件与机会。“以小博大”正是投机者进行期货交易的动力所在。投机者在这个过程中，有可能因判断失误而使交易失败遭受经济损失，也有可能因交易成功而获得巨大收益。套期保值与投机二者间的补充关系，就构成了一个完整的期货交易体系。所有关于期货交易理论的分析与阐述都是围绕这两个方面展开的。本条内容来源于：中国法律出版社《法律生活常识全知道系列丛书》

8. 期货交易系统有哪些

一个期货系统需要以下五个要素:

第一、能判断大势

判断大势的工具可以是任何趋势指标，比如：

移动平均线、布林线、瀑布线等。也可以是任

何时间段。年线、季线、月线、周线、日线

甚至日内线都可以。主要是交易者根据自己

对趋势的理解来设定的。

不过我觉得中国期货市场还不太成熟和

稳定，交易者还是不要看太长的时间段，风

险太大。

第二、有明确的进场点

判断大势只是确定一个方向，还需要有一个

时间段来进行交易。我不赞同用一个时间段

既看大势，又交易。我觉得交易的时间段要

比看大势的时间段小一个级别。这样做的好

处是你能找到比较精确的入场点。

第三、能过滤无效行情

我认为这个是建立交易系统的精髓部分，交

易者一定要在系统中加入过滤条件。尽量能

过滤掉大部分无效走势，只有这样才能减

少止损的次数。才能有更多的精力和资金去

对付那些明确的行情。

第四、设置止损

设置止损强调一万遍都不为过。在交易前要

设好保护性止损，这个止损是防止入场错误

不让损失扩大的，这个止损不要设太大，

因为你进场正确的话，价格很快就会脱离你

的成本价。如果入场错误，行情反转，你把

止损设太大的话，就会造成不必要的损失。

买进头寸后，随着行情的发展还要移动止

损位。比如你认为价格脱离成本价一段距离，

为了防止行情突然逆转，把止损移动到进

场价附近，这时即使行情逆转也不会赔钱。

第五、有明确的出场点

股市中有句谚语：”会买的是徒弟，会卖的

是师傅“。在期货市场上平仓也是一门大学

问。在我们的交易生涯中，有很多交易明明

是盈利的，就因为平仓的原因最后造成了

亏损。平早了，错失一大段利润，平晚了，

又让利润部分回吐甚至全部回吐。

所以交易者使用的进出场时间段一定要和

看大势的时间段相匹配，既能守住你做的趋

势的利润，又能在恰当的时候出场。