求助，亚式期权定价的matlab程序

1. 求助，亚式期权定价的matlab程序

比如说欧式期权定价的程序是这个 
function [callprice,putprice]=euro1(S,X,r,T,sigma,N)dt=T/N;u=exp(sigma*sqrt(dt));d=1/u;p=(exp(r*dt)-d)/(u-d);
for i=1:N+1    St(i)=S*power(u,i-1)*power(d,N+1-i);end
for i=1:N+1    Call(i)=max(St(i)-X,0);    Put(i)=max(X-St(i),0);end
for i=N:-1:1    for j=1:i        Call(j)=exp(-r*dt)*(p*Call(j+1)+(1-p)*Call(j));        Put(j)=exp(-r*dt)*(p*Put(j+1)+(1-p)*Put(j));    endend
callprice=Call(1);putprice=Put(1);

2. Python是否有期权定价包

暂时没有，不过如果是单用BS-option pricing的公式，其实很好编，基本上都是线性的函数。

3. 蒙特卡洛期权定价公式是什么

期权定价是期权交易的首要问题,在期权定价方面首推著名的Black-Scholes期权定价公式。在用B-S定价模型为实物期权进行定价时,作了很多的假设。实际上,该定价模型中的一些不确定因素是很难事先确定的。为了解决期权定价中不确定因素产生的影响,有学者把蒙特卡洛模拟方法应用到期权定价中。该方法可以有效地通过统计方法消除不确定性对价值计算的影响。在用蒙特卡洛方法进行计算时产生的序列为伪随机数序列。伪随机数序列由确定的算法生成,看似具有随机性,实则无法做到真正的随机,无论伪随机数用什么方法产生,它的局限性在于这些随机数总是一个有限长的循环集合,而且序列偏差的上确界达到最大值,因此低偏差的确定性序列非常有用。

4. 请问 Python程序蒙特卡罗方法求Pi怎样让每次运行结果相同？

设置随机数种子，如random.seed(10),这样再调用random时就会产生10对应的随机数序列，产生的结果就会一样了。