伦敦货币市场的年利率为9.5%，纽约货币市场的年利率为7%，伦敦外汇市场的既期汇率为GBP1＝US

1. 伦敦货币市场的年利率为9.5%，纽约货币市场的年利率为7%，伦敦外汇市场的既期汇率为GBP1＝US

伦敦货币市场的年利率为9.5%，纽约货币市场的年利率为7%，伦敦外汇市场的既期汇率为GBP1＝USD1.8000,求3个月美元的远期汇率是多少
您好亲，1）根据利率平价理论,利率高的货币（英镑）远期贬值,贬值率与利差一致.该案例中英镑贬值.远期汇率=1.96*[1-（9.5%-7%）*3/12]=1.94775=1.9478
贴水：1.96-1.9478=0.0122,即122点
（2）根据无风险原理,即期借美元兑换成英镑,并进行三个月投资,同时签订远期卖出三个月期英镑投资本利的协议,三个月后,英镑投资本利收回,履行远期协议,兑换成美元,与美元借款的本利相同,设远期汇率为R,则有：
1/1.96*（1+9.5%*3/12）*R=（1+7%*3/12）
R=（1+7%*3/12）*1.96/（1+9.5%*3/12）=1.9480
120点
希望可以帮到您哦。【摘要】
伦敦货币市场的年利率为9.5%，纽约货币市场的年利率为7%，伦敦外汇市场的既期汇率为GBP1＝USD1.8000,求3个月美元的远期汇率是多少【提问】
伦敦货币市场的年利率为9.5%，纽约货币市场的年利率为7%，伦敦外汇市场的既期汇率为GBP1＝USD1.8000,求3个月美元的远期汇率是多少
您好亲，1）根据利率平价理论,利率高的货币（英镑）远期贬值,贬值率与利差一致.该案例中英镑贬值.远期汇率=1.96*[1-（9.5%-7%）*3/12]=1.94775=1.9478
贴水：1.96-1.9478=0.0122,即122点
（2）根据无风险原理,即期借美元兑换成英镑,并进行三个月投资,同时签订远期卖出三个月期英镑投资本利的协议,三个月后,英镑投资本利收回,履行远期协议,兑换成美元,与美元借款的本利相同,设远期汇率为R,则有：
1/1.96*（1+9.5%*3/12）*R=（1+7%*3/12）
R=（1+7%*3/12）*1.96/（1+9.5%*3/12）=1.9480
120点
希望可以帮到您哦。【回答】

2. 伦敦货币市场的年利率为9.5%，纽约货币市场的年利率为7%，伦敦外汇市场的既期汇率为GBP1＝US

根据利率平价理论,美元升水,升水合年率与利率差相同,美元升水,即为英镑贴水
3月期美元升水值=1.3770*(9.5%-7%)*3/12=0.0086,即86点
3月期远期汇率为￡1=US1.3770-0.0086=1.3684
(2)3个月期美元升水合年率与利率差相同,即为2.5%【摘要】
伦敦货币市场的年利率为9.5%，纽约货币市场的年利率为7%，伦敦外汇市场的既期汇率为GBP1＝USD1.8000,求3个月美元的远期汇率是多少【提问】
根据利率平价理论,美元升水,升水合年率与利率差相同,美元升水,即为英镑贴水
3月期美元升水值=1.3770*(9.5%-7%)*3/12=0.0086,即86点
3月期远期汇率为￡1=US1.3770-0.0086=1.3684
(2)3个月期美元升水合年率与利率差相同,即为2.5%【回答】

3. 伦敦货币市场的年利率为9.5%，纽约货币市场的年利率为7%，伦敦外汇市场的既期汇率为GBP1＝US

您好，这边为您查询到相关数据，只供参考:
(1)根据利率平价理论,美元升水,升水合年率与利率差相同,美元升水,即为英镑贴水
3月期美元升水值=1.3770*(9.5%-7%)*3/12=0.0086,即86点
3月期远期汇率为￡1=US1.3770-0.0086=1.3684
(2)3个月期美元升水合年率与利率差相同,即为2.5%
这边还有问题能让我为您解答的吗，祝您生活愉快！【摘要】
伦敦货币市场的年利率为9.5%，纽约货币市场的年利率为7%，伦敦外汇市场的既期汇率为GBP1＝USD1.8000,求3个月美元的远期汇率是多少【提问】
您的问题已收到，打字需要一点，请不要结束咨询哦，您也可以提供更多有效信息，以便我更好为您解答。时间，还请稍等一下【回答】
您好，这边为您查询到相关数据，只供参考:
(1)根据利率平价理论,美元升水,升水合年率与利率差相同,美元升水,即为英镑贴水
3月期美元升水值=1.3770*(9.5%-7%)*3/12=0.0086,即86点
3月期远期汇率为￡1=US1.3770-0.0086=1.3684
(2)3个月期美元升水合年率与利率差相同,即为2.5%
这边还有问题能让我为您解答的吗，祝您生活愉快！【回答】

4. 假定:货币市场利率伦敦市场三个 月英镑利率9.5%年利率): 纽约市场 美元三个月短期利率为7%(

亲您好很高兴为您解答，货币市场利率伦敦市场三个月英镑利率9.5%年利率):纽约市场美元三个月短期利率为7%(年利率)，即期市场汇率1英镑=1.96美元，远其期汇率1英镑=1.95美元，三个月美元远期用升水率2%，套利者套利转股套利法。很简单，只看2个指标：转股价值和转股溢价率。【摘要】
假定:货币市场利率伦敦市场三个	月英镑利率9.5%年利率):	纽约市场	美元三个月短期利率为7%(年利率)，	
即期市场汇率1英镑=1.96美元，远其期汇率1英镑=1.95美元，三个月美元远期用升水率2%，套利者如何套利(套利资金金额自选)?【提问】
亲您好很高兴为您解答，货币市场利率伦敦市场三个月英镑利率9.5%年利率):纽约市场美元三个月短期利率为7%(年利率)，即期市场汇率1英镑=1.96美元，远其期汇率1英镑=1.95美元，三个月美元远期用升水率2%，套利者套利转股套利法。很简单，只看2个指标：转股价值和转股溢价率。【回答】
亲，货币市场是指以期限在一年以内的金融资产交易的市场。该市场的主要功能是保持金融资产的流动性，以便随时转换成可以流通的货币。【回答】
在同一时间，伦敦、巴黎、纽约三个市场汇率如下:伦敦市场:1£=USD 1.6558-1.6578纽约市场:1USD=€1.1503-1.1521巴黎市场:1£=€1.6965-1.697510万美元套汇可获利多少?用欧元和英镑如何套汇?【提问】
亲，在同一时间，伦敦、巴黎、纽约三个市场汇率如下:伦敦市场:1£=USD1.6558-1.6578纽约市场:1USD=€1.1503-1.1521巴黎市场:1£=€1.6965-1.697510万美元套汇可获利€1.1503-1.1521用欧元和英镑套汇间接套汇（三角套汇）三角套汇的条件：将三个市场上的汇率转换成同一标价法表示，并将基本货币的单位都统一为1，然后将三个汇率连乘。【回答】
我需要具体答案【提问】
亲，具体答案是€1.1503-1.1521【回答】
您觉得这个答案跟获利多少如何套汇有什么关系  而且我需要的是具体过程然后算出来的答案【提问】
亲，b)已知外汇市场的行情为(即期汇率)：USD/DEM1.4510/20USD/HKD7.5060/80-AUD/USD06920/30~求交买汇率：DEM/HKD；DEM/AUD。解：由题意的，因为USD/DEM=1.4510/20USD/HKD=7.5060/80即期汇率都是以美元作为基础货币，应交叉相除得出HKD/CNY所以，DEM/HKD=(7.5060/1.4520/(7.5080/1.4510)=5.1694/5.1744又USD/DEM=1,4510/20AUD/USD=0.6920/30两个即期汇率中，只有一个是以美元作为基础货币，另一个以美元为报价货币，应通过同边相乘套算出汇率【回答】
无了个大语不会做直说呗绕来绕去【提问】
亲，由题意的，因为USD/DEM=1.4510/20USD/HKD=7.5060/80即期汇率都是以美元作为基础货币，应交叉相除得出HKD/CNY所以，DEM/HKD=(7.5060/1.4520/(7.5080/1.4510)=5.1694/5.1744又USD/DEM=1,4510/20AUD/USD=0.6920/30两个即期汇率中，只有一个是以美元作为基础货币，另一个以美元为报价货币，应通过同边相乘套算出汇率【回答】
你做的是我的题吗我哪有这些数字【提问】
亲你不是要计算过程吗？【回答】
是呀但是你做的都不是我的题吧能不能认真看题啊【提问】
1£:×$=10075£: 20600$×=20600/10075=$所以，英国伦敦市场上，在即期汇率为1£=$，%，%的条件下，远期汇率为1£=$，。由此总结出下面的计算公式：升水（贴水）=即期汇率×两地利差×月数/12C.结论：远期汇率与即期汇率的差，决定于两种货币的利率差，并大致与利差保持平衡。【回答】

5. 欧洲美元的年利率为15％，欧洲英镑的年利率为10％，当前即期汇率为1英镑＝2.1010/20。有一贸易公司想以美

(1)远期汇率:1英镑＝(2.1010+0.0015)/(2.2020+0.0020)=2.1025/40公司购买英镑(基准货币)即报价方卖出英镑，用卖出价，远期交易公司应接受的汇价为2.1040(2)根据利率平价理论，利率差为5%，英镑升值率为:5%，远期汇率应该是:[2.1010*(1+5%*6/12)]/[2.1020*(1+5%*6/12)=2.1535/2.1546掉期成本率(以英镑即期买入价与远期英镑卖出价)=(2.1040-2.1010)*2/2.1010=0.2856%，小于利差，有套利的机会做法，即期将英镑兑换成美元，进行美元投资，同时做一个卖出远期美元投资本利的协议，6个月后，美元投资本利收回，按远期协议兑换成英镑，减英镑投资机会成本，即为套利获利，单位英镑可获利:1*2.1010*(1+15%*6/12)/2.1040-1*(1+10%*6/12)=0.02347英镑1、即期汇率也称现汇率，是指某货币目前在现货市场上进行交易的价格。即是交易双方达成外汇买卖协议后，在两个工作日以内办理交割的汇率。这一汇率一般就是现时外汇市场的汇率水平。2、远期汇率是“即期汇率”的对称。远期外汇买卖的汇率。通常在远期外汇买卖合约中规定。远期合约到期时，无论即期汇率变化如何，买卖双方都要按合约规定的远期汇率执行交割。①基本汇率。各国在制定汇率时必须选择某一国货币作为主要对比对象，这种货币称之为关键货币。根据本国货币与关键货币实际价值的对比，制订出对它的汇率，这个汇率就是基本汇率。一般美元是国际支付中使用较多的货币，各国都把美元当作制定汇率的主要货币，常把对美元的汇率作为基本汇率。②套算汇率。是指各国按照对美元的基本汇率套算出的直接反映其他货币之间价值比率的汇率(3)按银行买卖外汇的角度划分，有买入汇率、卖出汇率、中间汇率和现钞汇率①买入汇率。也称买入价，即银行向同业或客户买入外汇时所使用的汇率。采用直接标价法时，外币折合本币数较少的那个汇率是买入价，采用间接标价法时则相反。

6. 设纽约市场上年利率为8%，伦敦市场的年利率为6%，即期汇率为1英镑=美元1.6025-1.6035，3个月汇水为30-50点

如果有10万英镑套利，若投资者采用掉期交易来规避外汇风险，先按即期把英镑兑换为美元，同时和银行签订一份把美元兑换为英镑的远期合约，3个月后在美国获得的本利和，按照约定远期汇率兑换为英镑，扣除成本后实现无风险套利，获利为：
第一步：10*1.6025=16.025美元
第二步：16.025（1+8%*3/12）=16.3455
第三步：16.3455/1.6075=10.1682英镑
第四步：
        净收益 ：   10.1682-10（1+6%*3/12）=182英镑

7. 设纽约市场上年利率为8%，伦敦市场上年利率为6%，即期汇率为1英镑=1.6025美元-1.6035美元，

(1)三个月远期:GBP1=USD(1.6025+0.0030)/(1.6035+0.0050)=USD1.6055/85
(2)以即期英镑买入价与远期英镑卖出价计算掉期成本率:
(1.6085-1.6025)*4/1.6035=1.50%,小于利差,套利有利,投资者拥有10万英镑，投放到纽约市场有利.做法,即期兑换成美元进行三个月投资,同时卖出三个美元投资本利远期,到期时,美元投资收回,按远期合同兑换成英镑,减去英镑投资机会成本,即为套利获利:
100000*1.6025*(1+8%/4)/1.6085-100000*(1+6%/4)=119.52英镑

8. 设纽约市场上年利率为8%，伦敦市场的年利率为4%，即期汇率为1英镑=美元1.6025-1.6035

远期汇率:(1.6025+0.0030)-(1.6035+0.0050)=1.6055-1.6085
在不考虑交易费用等情况下，以英镑即期卖出价与远期买入价计算掉期率
掉期率=（1.6085-1.6025）*100%*4=2.4%，小于利率差(4%) 
掉期率小于利差，即套利有利,就是将利率低的货币兑换成利率高的货币有利。投资者可以选择借英镑，兑换美元进行存款，取出本利后再兑换成英镑，可以获利。拥有英镑者可进行兑换美元的套利.
做法：即期兑换成美元（价格为1.6025），进行为期3个月的美元投资，同时与银行签订一个远期卖出一年后可获得的美元本利的协议。一年后将美元本利卖出（价格1.6085）得英镑，减去如果用英镑直接投资的机会成本，即为获利(多获得的收益)。
100000*1.6025*(1+8%/4)/1.6085-100000*(1+4%/4)=619.52英镑