几何布朗运动的均值函数怎么求

1. 几何布朗运动的均值函数怎么求

设布朗运动为B(t),布朗运动本身是正态分布,而且满足分布~N（0,t）.几何布朗运动是W（t）=exp（B（t））；这是一个很好的线性对应关系.所以均值就是（如图）

解这个简单的积分,就得到均值：exp（t/2）   顺便方差也求了吧：exp（2t）-exp(t)

2. 几何布朗运动的均值函数怎么求

设布朗运动为B(t)，布朗运动本身是正态分布，而且满足分布~N（0，t）。
几何布朗运动是W（t）=exp（B（t））；
这是一个很好的线性对应关系。
所以均值就是（如图）
解这个简单的积分，就得到均值：exp（t/2）   顺便方差也求了吧：exp（2t）-exp(t)