方差 标准差 期望收益率的问题

1. 方差 标准差 期望收益率的问题

1.X=A+B=Xw+X(1-w)
资产构成的期望收益率=EX=EXw+EX(1-w)=0.1w+0.3(1-w)=0.3-0.2w
2资产构成的方差Dx=DXw^2+DX(1-w)^2=0.01w^2+0.09(1-w)^2
标准差p=[0.01w^2+0.09(1-w)^2]^(1/2)

2. 高数计算题，求预期收益率，标准差

1、该证券投资组合的预期收益率
=80%*10%+20%*18%=11.6%
2、A证券的标准差
=根号下方差0.01414=0.119
3、B证券的标准差
=根号下方差0.04=0.2
4、ρXY=COV(X，Y)/√D(X)√D(Y)，
A证券与B证券的相关系数=0.0048/(0.119*0.2)
5\投资组合的标准差计算公式为 根号下【(W1σ1）^2+（W2σ2）^2+ 2W1W2*协方差】
所以题目=根号下【80%*0.0119+20%*0.02+2*20%*80%*0.0048】
答案自己计算器按下

3. 资产组合的预期收益率、方差和标准差是如何衡量和计算的?

任何投资者都希望投资获得最大的回报，但是较大的回报伴随着较大的风险。为了分散风险或减少风险，投资者投资资产组合。资产组合是使用不同的证券和其他资产构成的资产集合，目的是在适当的风险水平下通过多样化获得最大的预期回报，或者获得一定的预期回报使用风险最小。 作为风险测度的方差是回报相对于它的预期回报的离散程度。资产组合的方差不仅和其组成证券的方差有关，同时还有组成证券之间的相关程度有关。为了说明这一点，必须假定投资收益服从联合正态分布（即资产组合内的所有资产都服从独立正态分布，它们间的协方差服从正态概率定律），投资者可以通过选择最佳的均值和方差组合实现期望效用最大化。如果投资收益服从正态分布，则均值和方差与收益和风险一一对应。 如本题所示，两个资产的预期收益率和风险根据前面所述均值和方差的公式可以计算如下： 1。股票基金 预期收益率=1/3*(-7%)+1/3*12%+1/3*28%=11% 方差=1/3[(-7%-11%)^2+(12%-11%)^2+(28%-11%)^2]=2.05% 标准差=14.3%(标准差为方差的开根，标准差的平方是方差) 2。债券基金 预期收益率=1/3*(17%)+1/3*7%+1/3*（-3%）=7% 方差=1/3[(17%-7%)^2+(7%-7%)^2+(-3%-7%)^2]=0.67% 标准差=8.2% 注意到，股票基金的预期收益率和风险均高于债券基金。然后我们来看股票基金和债券基金各占百分之五十的投资组合如何平衡风险和收益。投资组合的预期收益率和方差也可根据以上方法算出，先算出投资组合在三种经济状态下的预期收益率，如下： 萧条：50%*(-7%)+50%*17%=5% 正常：50%*(12%)+50%*7%=9.5% 繁荣：50%*(28%)+50%*(-3%)=12.5% 则该投资组合的预期收益率为：1/3*5%+1/3*9.5%+1/3*12.5%=9% 该投资组合的方差为：1/3[(5%-9%)^2+(9.5%-9%)^2+(12.5%-9%)^2]=0.001% 该投资组合的标准差为：3.08% 注意到，其中由于分散投资带来的风险的降低。一个权重平均的组合（股票和债券各占百分之五十）的风险比单独的股票或债券的风险都要低。 投资组合的风险主要是由资产之间的相互关系的协方差决定的，这是投资组合能够降低风险的主要原因。相关系数决定了两种资产的关系。相关性越低，越有可能降低风险。

4. 求股票的期望收益率和标准差，方差？

E(R)=0.1*0.3+0.05*0.7=0.065
方差[30%*(10%-0065)^2+70%*(12%-5%)^2=
标准差平方等于方差

5. 股票的预期收益率和方差怎么算

6. 期望收益率和预期收益率的区别连系

注册会计师的书又说期望收益率=无风险利率+风险收益率 

这和2的理解基本一致，投资者投资于风险项目时，对风险有一个期望收益。

预期收益率是投资者对投资项目进行预期，认为可能会有的报酬率。
投资者要求的报酬率是投资者投资于投资项目，对项目的报酬率有一定的要求，此时要求的报酬率。

如：你投资一股票，预期该股票股价要跌，预期收益率为负。而你对你的资金要求能从投资中获取投资收益率至少为3%，所以，你不可能投资该股票。
本例中，预期收益率是该项目本身预期会有的收益率，为负数；而投资者要求的报酬率为3%

7. 已知预期报酬率求期望值和标准差

投资组合的预期回报率就是两个股票预期回报率的加权平均,投资组合的标准差就复杂一些,还需要知道两个股票的相关系数.比如股票A的回报率为8%,股票B回报率为12%,股票A的权重为40%,股票B的权重为60%,则投资组合预期回报率=8%*40%+12%*60%=10.4%【摘要】
已知预期报酬率求期望值和标准差【提问】
我已经看到了您的问题，正在为您整理答案，请稍等。【回答】
投资组合的预期回报率就是两个股票预期回报率的加权平均,
投资组合的标准差就复杂一些,还需要知道两个股票的相关系数.
比如股票A的回报率为8%,股票B回报率为12%,股票A的权重为40%,股票B的权重为60%,
则投资组合预期回报率=8%*40%+12%*60%=10.4%【回答】
不是股票，有图片你要吗？【提问】

计算公式应该是：甲期望报酬率的标准差=[（X期望报酬率的标准差×40%）2+（Y期望报酬率的标准差×60%）2+2×X期望报酬率的标准差×40%×Y期望报酬率的标准差×60%×X与Y的相关系数]1/2。【回答】
您要不再理解一下题目呢？我是要求两个项目分别的标准差、期望值、风险收益呢？这个分数很重要呢，希望您好好思考一下题干呢【提问】
这是标准差的计算方法呢【回答】
亲，我现在是已知预期报酬率，求标准差，也就是说我是不知道它每一期的标准差的，明白吗？期望值公式我倒是知道，问题是怎么算它在个状态下的收益啊？总不能直接用预期报酬率乘投资额吧？提问次数有限，望知【提问】

看一下这个【回答】

8. 预期收益率的计算

（33.6-30）/4.5*100%=80%。收益率是80%。