股票收益率的标准差怎么计算

1. 股票收益率的标准差怎么计算

首先计算股票投资的历史平均收益率，从而作为股票投资的预期回报率。然后计算每个时期的历史，投资收益率和预期值的偏差（即两个偏差），下一个将是正方形，再加上，然后平均和平均平方根可以通过标准差来获得。
股票收益率的标准差计算公式：∑{ 1 / [ n（X-X）] }值提取 
例如，使用该公司的股票回报10年的数据，前10年获得的平均收益率为14%。
然后根据上述公式计算标准偏差，如果标准偏差为10.6%。这是股票回报率为14%±10.6%，变化范围在26.4到3.4之间，表示高回报率的股票可以实现每年24.6%的收益，年收入只有3.4%。
如果公司10年的年收益率数据，计算10年平均回报率为14%，标准偏差为12.8%，公司股票在高收益率高达26..8%，低的只有1.2%。


扩展资料
协方差计算公式

例：Xi 1.1 1.9 3，Yi 5.0 10.4 14.6
解：E(X) = (1.1+1.9+3)/3=2E(Y) = (5.0+10.4+14.6)/3=10E(XY)=(1.1×5.0+1.9×10.4+3×14.6)/3=23.02Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=23.02-2×10=3.02

2. 股票收益率的标准差怎么计算

首先计算股票投资的历史平均收益率，从而作为股票投资的预期回报率。然后计算每个时期的历史，投资收益率和预期值的偏差（即两个偏差），下一个将是正方形，再加上，然后平均和平均平方根可以通过标准差来获得。
股票收益率的标准差计算公式：∑{1/[n（X-X）]}值提取 
例如，使用该公司的股票回报10年的数据，前10年获得的平均收益率为14%。
然后根据上述公式计算标准偏差，如果标准偏差为10.6%。这是股票回报率为14%±10.6%，变化范围在26.4到3.4之间，表示高回报率的股票可以实现每年24.6%的收益，年收入只有3.4%。
如果公司10年的年收益率数据，计算10年平均回报率为14%，标准偏差为12.8%，公司股票在高收益率高达26..8%，低的只有1.2%。


扩展资料
协方差计算公式

例：Xi1.11.93，Yi5.010.414.6
解：E(X)=(1.1+1.9+3)/3=2E(Y)=(5.0+10.4+14.6)/3=10E(XY)=(1.1×5.0+1.9×10.4+3×14.6)/3=23.02Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=23.02-2×10=3.02

3. 预期收益 方差 标准差是指什么？有什么区别？

1、其区别是：
（1）方差(variance)是实际值与期望值之差的平方平均数。
（2）而标准差(standard
deviation)是方差的算术平方根。
（3）协方差用的比较少，主要是度量两个变量的相关性（在股票方面有应用）。
2、方差的定义：（variance)是在概率论和统计方差衡量 随机变量或一组数据时离散程度的度量。概率论中方差用来度量
随机变量和其 数学期望（即
均值）之间的偏离程度。统计中的方差（样本方差）是每个样本值与全体样本值的平均数之差的平方值的
平均数。在许多实际问题中，研究方差即偏离程度有着重要意义。方差是衡量源数据和期望值相差的度量值。
3、标准差的定义：标准差（standard
deviation）
，中文环境中又常称 均方差，标准差是离均差平方的算术平均数的平方根，用σ表示。标准差是方差的算术平方根。标准差能反映一个数据集的离散程度。平均数相同的两组组数据，标准差未必相同。
4、协方差的定义：协方差分析是建立在 方差分析和
回归分析基础之上的一种统计分析方法。
方差分析是从质量因子的角度探讨因素不同水平对实验指标影响的差异。一般说来，质量因子是可以人为控制的。
回归分析是从数量因子的角度出发，通过建立 回归方程来研究实验指标与一个（或几个）因子之间的数量关系。但大多数情况下，数量因子是不可以人为加以控制的。

4. 预期收益 方差 标准差是指什么？有什么区别？

1、其区别是：
（1）方差(variance)是实际值与期望值之差的平方平均数。
（2）而标准差(standard
deviation)是方差的算术平方根。
（3）协方差用的比较少，主要是度量两个变量的相关性（在股票方面有应用）。
2、方差的定义：（variance)是在概率论和统计方差衡量 随机变量或一组数据时离散程度的度量。概率论中方差用来度量
随机变量和其 数学期望（即
均值）之间的偏离程度。统计中的方差（样本方差）是每个样本值与全体样本值的平均数之差的平方值的
平均数。在许多实际问题中，研究方差即偏离程度有着重要意义。方差是衡量源数据和期望值相差的度量值。
3、标准差的定义：标准差（standard
deviation）
，中文环境中又常称 均方差，标准差是离均差平方的算术平均数的平方根，用σ表示。标准差是方差的算术平方根。标准差能反映一个数据集的离散程度。平均数相同的两组组数据，标准差未必相同。
4、协方差的定义：协方差分析是建立在 方差分析和
回归分析基础之上的一种统计分析方法。
方差分析是从质量因子的角度探讨因素不同水平对实验指标影响的差异。一般说来，质量因子是可以人为控制的。
回归分析是从数量因子的角度出发，通过建立 回归方程来研究实验指标与一个（或几个）因子之间的数量关系。但大多数情况下，数量因子是不可以人为加以控制的。

5. 业绩比较基准收益率标准差怎么算

基金的业绩表现用净值增长率来衡量，而净值增长率的高低需要设置一个比较基准，这就是比较基准收益率，不同的基金选择不同的指数作为比较基准，  标准差表示的是收益率的波动情况，标准差越大波动就越大，风险也就越高。大于0代表基金收益的波动程度大于业绩比较基准的波动程度；小于0代表基金收益的波动程度小于业绩比较基准的波动程度。
基金收益=本金*业绩比较基准，比如投资者持有某基金5万元，业绩比较基准收益率为3.5％，则投资一年可能获得的收益＝5万元×3.5％＝1750元。需要注意的是实际收益可能会大于业绩比较基准，也可能会少于业绩比较基准，具体收益以到期之后的实际情况为准。
基金业绩基准是指基金在运作中所追求的最低收益标准，也称之为基金业绩的及格线，基金业绩比较基准是衡量基金业绩相对回报的一个重要指标，也从侧面反映了基金经理的投资水平，所以基金业绩基准越高越好。

一、基金业绩比较基准是什么意思

　　业绩比较基准主要用于净值型理财产品，净值型理财产品属于非保本浮动收益型产品，也就是说银行不承诺保本，也不承诺最低收益。

　　净值型产品预估收益通过业绩比较基准来体现，所谓业绩比较基准，是银行根据产品往期业绩表现，或同类型产品历史业绩，而计算出来的投资者可能获得的预估收益。

　　二、业绩比较基准怎么算收益率

　　业绩比较基准与预期收益率都是代表收益估值，在作为历史业绩参考时，两者具有极大的相似性，都可以由此计算出一个大概的收益预估值。

　　例如某产品的业绩比较基准(预期收益率)为5%，那么投资10万元一年的收益预估值为5%*100000=5000元。

　　但需要注意的是，预期收益率往往带有刚性兑付的性质，也就是说，产品到期后的实际收益与5%相差不会很大。

　　而业绩比较基准则只具备参考价值，完全不具备刚性兑付的性质，也没有任何实际收益承诺的作用，也就是说，产品实际收益率与业绩比较基准可能存在较大偏差。

　　这与净值型理财产品的性质有关，净值型产品的实际收益是根据单位份额净值来计算的，而这个净值只有到产品赎回那一日才能知道。

6. 风险收益率中的标准离差率中的标准差怎么计算？

7. 收益标准离差率是多少？

投资收益率=无风险收益率+风险价值系数*收益标准离差率，
则收益标准离差率=(10%-6%)/8%=50%

8. 超额收益标准差是什么 计算过程

1、超额收益标准差衡量的是实际收益率围绕预期收益率（即平均收益率）分布的离散度，反映的是投资的风险。 超额收益标准差，是先求收益率离差平方和的平均数，再开平方得来。
 
 2、计算过程是将实际收益率减去预期收益率，得到收益率的离差；再将各个离差平方，并乘上该实际收益率对应的概率后进行加总，得到收益率的方差，将方差开平方就得到标准差。