假设年利率为5%,年指数股息率为1.5%,6月30日为6月股指期货合约的交割日,4月30日对应现货指数为2800点,

2024-05-10 23:50

1. 假设年利率为5%,年指数股息率为1.5%,6月30日为6月股指期货合约的交割日,4月30日对应现货指数为2800点,

F = S * (1 + (r - q)t)
F = 2800 * (1 + ( 0.05 - 0.015) * 2 / 12 ) = 2816.33
如果按照复利计算
F = S * exp ((r - q)t)
F =  2800 * exp (( 0.05 - 0.015) * 2 / 12 ) = 2816.38
2为两个月,t 单位为年
结果就自己按计算器吧
在实际操作中,股息分配时间不定且不均匀,需要根据实际派息日具体折算成点数再计算理论价格。

假设年利率为5%,年指数股息率为1.5%,6月30日为6月股指期货合约的交割日,4月30日对应现货指数为2800点,

2. 如何计算期货日收益率,这道题该怎么做

因为期货是保证金交易,所以资金是放大的。
举例来讲,一吨铜的价格是7万,一手就需要35万,按照保证金比例10%计算。
这样在期货上交易一手铜所需要的资金是3.5万。
如果铜盈利1000点获利平仓,那么这一手铜盈利5000元。
收益率是5000/35000=14.2857%
你会发现收益率高的惊人,这就是期货的杠杆作用,在放大资金的同时,也放大了收益。
从本质上讲收益率是5000/350000=1.42857%的
这个要看楼主怎么看待了……呵呵
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