三个月美元利率3%，三个月港元利率6%，即期汇率USD/HKD=7.8000/50。问题：1计算三个月远期汇率买卖价。

1. 三个月美元利率3%，三个月港元利率6%，即期汇率USD/HKD=7.8000/50。问题：1计算三个月远期汇率买卖价。

2、
7.8000+7.8000*(6%-3%)*3/12=7.8585
7.8050+7.8050*(6%-3%)*3/12=7.8635
即3月远期汇率的买卖价为7.8585/635

2. 某外汇市场美元对港币即期汇率为7.7793\7.7933,6个月远期点数为90\60,求6个月的远期汇率

6个月的远期汇率:美元/港币=(7.7793-0.0090)/(7.7933-0.0060)=7.7703/7.7873
远期点数前大后小,即为远期贴水

3. 三个月美元利率3%，三个月港元利率6%，即期汇率USD/HKD=7.8000/50。问题：1计算三个月远期汇率买卖价。

2、
7.8000+7.8000*(6%-3%)*3/12=7.8585
7.8050+7.8050*(6%-3%)*3/12=7.8635
即3月远期汇率的买卖价为7.8585/635

4. 假设：港币利率为6%，美元利率为2%，香港银行报出美元与港元的即期汇率为USD/HKD＝7.8850/70

根据利率平价理论，三个月远期美元升水，升水为利差*3/12=1%：
USD/HKD＝（7.8850*1.01）/（7.8870*1.01）=7.9639/9659

5. 已知纽约外汇市场某日即期汇率：USD1=HKD7.7974，美元3个月的短期年利率为5.50%，而同期港币年利率为7%，

根据利率平价理论，利率高的货币远期贬值，且贬值率与利差（1.5%）一致，本例港币利率高，远期美元升值。远期汇率：
USD1=HKD7.7974*（1+1.5%/4）=7.8266

6. 已知港元利率4%，美元利率3%，即期汇率为7.7760/90

根据利率平价理论，6个月期港币贬值，贬值为年率1%
美元/港币=7.7760*（1+1%/2）/7.7790*（1+1%/2）=7.8149/7.8179

7. 某日港元对人民币即期汇率为100港元=83.33元人民币，据远期牌价显示，期限9个月远期汇率为100港元=81.21

客户与银行签订了9个月的远期结汇汇率，也就是说，9个月到期后，客户的5000万港币是按照事先约定的汇率进行交割兑换成相应的人民币金额，与到期时港币对人民币的汇率没有关系。
9个月的远期汇率为100港币=81.21人民币，因此，客户到期时可得的人民币=5000*81.21/100=4060.5万元人民币。

8. 假设：3个月的美元利率为3％，3个月的港元利率为6％，即期汇率USD／HKD=7.8000／50。

根据利率平价理论三个月期，三个月期美元升值，三个月升值3%/4
远期汇率：USD／HKD=7.8000*（1+3%/4）／7.8050*（1+3%/4）=7.8585/7.8635