一道利率互换的题目，急求。

1. 一道利率互换的题目，急求。

1. 计算远期3个月LIBOR利率：
即期3个月LIBOR = 5.5%
3个月后的3个月LIBOR远期 = 6.412%   
6个月后的3个月LIBOR远期 = 7.282%   
9个月后的3个月LIBOR远期 = 8.105%   

2. 计算四个季度利息交割日的贴现率(Discount Factor)：
0.986436   
0.970874   
0.953516   
0.934579   

3. 找到一个固定利率使得浮动支付方向的NPV等于固定支付方向的NPV ：
得到 6.805%   
此利率互换的固定利率就是 6.805%

2. 一个利率互换的题，急求助~T T

AB企业，由A信用程度高，固定利率与浮动利率借款各相差1%和0.25%，A借固定利率款有优势，B借浮动利率款有优势。互换后可节省总成本：13%+LIBOR-（LIBOR+0.25%+12%）=0.75%
设计：
A银行需要浮动利率资金，由B来借，利率成本LIBOR+0.25%，其中LIBOR-0.375%由A支付，B承担0.625%
B银行需要固定利率资金，由A来，利率成本12%，全部由B支付
AB各支付0.075%给中间人。
结果：A实际支付浮动利率：LIBOR-0.375%+0.075%=LIBOR-0.3%，节省0.3%
B实际支付固定利率：12%+0.625%+0.075%=12.7%，节省0.3%
中间人获益：0.15%

3. 关于利率互换的案例题！ 着急呀！

你让A借11.05%固定债，让B借LIBOR+30浮动债，同时你与A支付11.05%，收到LIBOR-5，你与B支付LIBOR+30，收到11.5%，这样的话：
A支付11.05%，收到11.05%，支付LIBOR-5，相当于浮动利率美元资金，但比直接借节省了25个基点
B支付LIBOR+30，收到LIBOR+30，支付11.5%，相当于固定利率美元资金，但比直接代节省了25个基点
你收到LIBOR-5，支付11.05%，收到11.5%，支付LIBOR+30，相当于赚了10个基点

4. 一道关于利率互换的题目

甲筹集固定利率资金成本比乙低2%，而浮动利率资金比乙只低0.25%，显然甲筹集固利率款有相对优势，乙筹集浮动利率款有相对优势。根据相对优势，互换的条件是甲需要浮动利率资金，乙需要固定利率资金。互换节省的总成本：LIBOR+0.125%+13%-（11%+  LIBOR+0.375%）=1.75%，如果没有中介，节省的成本两者共享。即各节省：0.875%
互换设计：乙需要的固定利率资金由甲来筹集。利率11%全部由乙来支付
甲方需要的浮动利率资金，由乙来筹集，利率LIBOR+0.375%，其中LIBOR-0.75%由甲来承担，乙承担其中的1.125%。
结果：甲需要浮动利率资金，支付的为浮动利率，满足需要，支付利率成本：LIBOR-0.75%，节省成本：（LIBOR+0.125%）-（LIBOR-0.75%）=0.875%
乙需要固定利率资金，支付固定利率，满足需要，支付利率成本：11%+1.125%=12.125%，节省成本0.875%

5. 关于利率互换的一道题· ···

两个银行之间做一个swap
由于A相对于B银行有固定利率筹资的比较优势(注意是比较 不是绝对)
所以A和B签订swap合同
举个例子(中间有1.3%的利差)
比如swap 条约为B给A10%的固定利率 同时A给B LIBOR+0.25% 本金为X
这样A借入固定9.25%再加swap 最后等于是LIBOR-0.50%借入资本(从固定利率赚了0.75%)
B等于10.2%借入资本
大家都得利
swap只需要支付利息 本金不交换
本金大小只是用于计算规定利率下利息的大小

6. 求助利率互换计算题 在线等

1计算着3个月LIBOR利率：
当前3个月LIBOR = 5.5％

 3个月LIBOR远期三个月= 6.412％

 6个月3个月LIBOR远期= 7.282％后， 9个月伦敦银行同业拆借利率后

3个月向前= 8.105％

 

 2计算的折现率四个季度（贴现因子）的结算日利率：

 0.986436 
 > 0.970874 

 
 

 3发现漂浮支付固定利率使得净现值等于一个固定的支付方向方向净现值：
获得6.805％此项利率掉期固定利率为6.805％

7. 利率互换案例求解

由题可知A公司在浮动利率上有比较优势,B公司在固定利率上有优势. 首先,分析利率不进行互换的情况下,A公司的成本是13.5%,B公司是L+1%,则总成本是13.5+L+1; 进行利率互换后A公司借入L+0.5%的浮动利率,B借入10%固定利率,总成本是10+L+0.5 相比互换后节省了4%,扣除银行费率后为3.8% 1、均分时A、B两公司的融资成本各位多少? A=13.5%-1.9%=11.6%  B=L+1%-1.9%=L-0.9% ⑵4:6分配时A、B两公司的融资成本各位多少 A=13.5%-1.52%=11.98% B=L+1%-2.28%=L-1.28%

8. 金融学利率互换的实例问题

其实就是固定利率市场的利率规定的比较死板，并且阶梯落差较大，是比较落后的形式
在浮动利率市场形成规模之后，固定利率基本上就推出历史舞台了
拿书上这个例子来说，比方说A企业的信用评级是AAA级，B企业是AA级，评级只相差一级，固定利率市场给出的贷款利率相差1.4%，而浮动利率市场的贷款利率只相差0.8%，显然，固定利率比浮动利率的阶梯落差更大一些
固定利率的阶梯落差大并不是没有道理的，因为企业贷款通常不是一年两年，对于十年甚至二十年的贷款而言，在借方看来，信用评级低一级的企业，在这么长的时间里，其不稳定因素是会累加的，说通俗一点就是，一个AAA级企业，一年内倒闭的几率可能是1%，一个AA级企业一年内倒闭的几率是2%，如果换成二十年的话，AAA级企业倒闭的几率是10%，而AA级企业倒闭的几率是30%，也就是说，按常理判断，不稳定的东西会越来越不稳定
对于借方来说，在提供长期贷款的时候，更愿意选择低风险的对象，而那些高风险的对象，则必须用更高的回报才能打动他们，所以阶梯落差就会比较大
而浮动利率市场则没有这个顾虑，因为他们是每年调整一次利率，所以一开始的时候不需要很高的阶梯落差
现在已经遇不到书上说的这种情况了，因为浮动利率已经普及了