外汇交易实务练习题

1. 外汇交易实务练习题

美元头寸：3个月期多头，即期空头
人民币头寸：3个月期空头，即期多头
面临美元贬值，人民币升值的风险。已按8.2760签订远期协议。如果未来的价位低于8.2760，则远期协议成本过高。
解决方法：再做一笔掉期交易：卖出3个月远期美元200万兑换人民币，用人民币买入即期美元200万。这样，与当前的掉期一起，合并为两个同期的买卖，可获得价差收益。

2. 外汇计算题

1)￡1=＄1.50
  ＄1= RMB8.0
  =>￡1=RMB12

2）＄1500w在伦敦兑换成￡1000w
   ￡1000w在上海兑换成￥14000w
   ￥14000w在纽约兑换成$1750w
   =>套利获得250w美元

3. 外汇交易实务计算题？

3个月远期汇率：USD/JPY＝（111.10+0.30）/（111.20+0.40）=111.40/111.60
（1）不采取保值措施，则按当时的即期汇率支付日元，100万美元需要日元：100万*111.90=1.1190亿日元
（2）保值措施后，支付100万美元需要支付日元：100万*111.60=1.1160亿日元
保值后避免的损失：1.1190亿日元-1.1160亿日元=30万日元

4. 外汇计算题

子公司200W的配件，在当地反映的仍是原来的加元数额， 
但在决算日报回母公司时要转换为母公司的记账本位币，涉及汇率调整
从本题看，选C

5. 外汇计算题

三个月后美元升水了，所以在以前的基础上加上112-122。所以，1美元=6.8943-6.8973。
三个月后美元贴水了，所以在以前的基础上减去122-112。所以，1美元=6.8709-6.8719。
以为只是直接标价法，在美元升水的情况下，使用加法。反之。

6. 外外汇交易实务计算题？

USD/JPY＝110.20/30，GBP/USD＝1.580 0/10
汇率双向报价，前者货币为基准货币，后者为报价货币，前汇率为报价者买入基准货币的价格（或者是询价者卖出基准货币的价格），后汇率为报价者卖出基准货币（询价方买入基准货币的汇率）
（1）银行（报价方）卖出日元，买入美元（基准货币），汇率110.20
（2）客户以日元向银行购买美元，即报价方卖出基准货币美元，汇率110.30
（3）银行（报价方）卖出美元，买入英镑（这里为基准货币），汇率1.5800
（4）某客户要求将美元兑换成英镑，即银行（报价方）卖出基准货币英镑，汇率1.5810

7. 外汇期货题

第1题，买入5手欧元兑美元外汇期货
第2题，ABCD
第3题，ABC
第4题，ABC
第5题，BC

8. 外汇计算题。。。。

出口获得美元，改报价日元，出口商应将考虑美元兑换成日元的成本，应该报价：1000*90.89=90890日元