ETF套利绝招的图书目录

1. ETF套利绝招的图书目录

序第1章 ETF基金简介1.1 FTF基金的概念1.2 ETF与其他基金的区别1.2.1 ETF与一般指数型基金的区别1.2.2 ETF与封闭式基金的区别1.2.3 ETF与KOF基金的区别1.3 ETF的“T+0”功能和套利机制1.4 ETF的交易模式1.4.1 ETF的一级市场交易模式1.4.2 ETF的二级市场交易模式1.5 ETF的其他相关知识1.5.1 ETF标的指数的选择1.5.2 ETF是否成功的标准1.5.3 ETF的基金费用1.5.4 如何提升ETF的流动性1.6 ETF的优势及其风险1.6.1 ETF的优势1.6.2 ETF的风险第2章 全球ETF发展现状2.1 环球ETF市场近年的发展与现状2.2 金融海啸下ETF的安全性2.2.1 ETF、的对手方风险2.2.2 债券ETF的流动性与违约风险2.2.3 解决之道探讨2.3 ETF的发展趋势展望2.3.1 市场调整期内仍将快速发展2.3.2 主动型管理打开ETF新局面2.3.3 市场竞争与完善2.3.4 跨市场交叉上市2.4 中国ETF市场发展现状2.5 ETF基金在国内的发展前景2.5.1 ETF联接基金成功开发2.5.2 中长期ETF基金的发展第3章 ETF常用术语和交易规则3.1 ETF的相关概念和常用术语3.1.1 基本知识3.1.2 申购赎回清单3.2 ETF的交易规则3.2.1 ETF的参与主体3.2.2 认购期相关规则3.2.3 申购赎回流程3.2.4 变相引入T+0交易制度3.2.5 清算交收规则第4章 ETF盈利模式及套利基本原理4.1 ETF交易模式简介4.1.1 指数化投资4.1.2 套利交易4.2 ETF套利的基本原理及流程4.2.1 ETF套利基本原理4.2.2 ETF套利的必备条件4.2.3 ETF套利操作流程第5章 ETF瞬时套利和T+0延时套利5.1 ETF的无套利区间及套利成本分析5.1.1 ETF的无套利区间5.1.2 ETF套利成本分析5.2 ETF瞬时套利策略5.3 ETF延时套利策略第6章 事件套利原理与策略6.1事件套利的原理6.2事件套利的常用策略6.2.1 含停牌股的溢价套利6.2.2 含停牌股的折价套利6.2.3 以ETF折价率为自变量的无套利区间6.2.4 以停牌股预期跌幅为自变量的无套利区间6.3 ETF套利业务的风险第7章 交易前的准备7.1 准备工作之一：开户7.1.1 开立证券账户卡及资金账户7.1.2 开通银证转账（第三方存管）7.1.3 开立ETF交易通道专用账户7.2 准备工作之二：熟悉套利软件功能7.2.1 基本功能介绍7.2.2 证券买卖7.2.3 ETF一篮子股票买卖7.2.4 ETF申购赎回7.2.5 T+0人工套利7.2.6 查询账户信息7.2.7 模拟操作第8章 ETF实战套利招式8.1 套利招式之一：闪电手（瞬时套利）8.2 做多套利策略8.2.1 套利招式之二：潜龙升天（做多套利单日停牌股）8.2.2 套利招式之三：九转丹成（做多套利多日停牌股）8.2.3 套利招式之四：飞龙在天（做多套利当日涨停股）8.2.4 套利招式之五：顺水推舟（顺应强势持仓策略）8.2.5 套利招式之六：神龙摆尾（尾市抢盘）8.2.6 套利招式之七：贵妃回眸（急跌抢反弹）8.2.7 套利招式之八：上步摘星（高抛低吸）8.3 做空套利策略8.3.1 套利招式之九：妙手空空（做空套利单日停牌股）8.3.2 套利招式之十：长空落雁（做空套利多日停牌股）8.3.3 套利招式之十一：星落长空（做空套利当日涨停股）8.3.4 套利招式之十二：游空探爪（做空套利当日跌停股）8.4 多空组合套利策略8.4.1 套利招式之十三：反脱袈裟（多空套做停牌股）8.4.2 套利招式之十四：后顾无忧（做空套利后补做多）附录一：上海证券交易市场收费标准附录二：深圳证券交易所收费标准主要参考文献后记

2. ETF套利绝招的介绍

ETF正是一个“购买并交易”的理想品种。它适合很多人，对长线投资者来说，ETF是指数基金，可以获得稳健的平均收益；对于短线投资人来说，每天的震荡波动、“T+0”交易方式以及套利手段提供了许多价差机会；对于经常波段操作的交易者来说，它又是一个直观、相对容易判断的品种，可谓是“万千宠爱集于一身”。我们在学习研究ETF套利的初期，遍寻国内相关书籍，却难以找到一本ETF实战指导书，而ETF套利的规则和技巧对于初学者来说还是有一定难度的，所以我们希望将初步积累的一些ETF套利交易经验与广大投资者朋友交流切磋，

3. etf基金套利都是怎么操作的

4. ETF套利的手段是什么?

量邦科技专业人士总结：
方法一：T+0获取盘中价差，这也是最简单的一种，即如果投资日能够当天实时观察盘面，就可以在当天收盘前寻找一个相对低点买进，然后有1%以上的卖出机会就抛出，再等待合适的机会再次进入，反复操作，只要买卖利差能够覆盖交易成本略有盈利即可。
方法二：实时折溢价套利
如果ETF出现折价，即价格低于净值时，由于T日买入的份额T日可赎回，华夏恒生ETF存在赎回套利机制，具体做法是：投资者在二级市场买入恒生ETF后，然后向基金公司申请赎回，获得一揽子的股票（有时会有少量现金），然后将这些股票在二级市场上卖出，以获取套利收益。
如果ETF出现溢价，即价格高于净值时，由于T日申购的ETF份额T+2日才可卖出，投资者可以通过事先持有一定的ETF份额，即拥有底仓才能够比较好地抓住这类投机套利机会。
方法三：ETF事件套利
因为深港两地节假日以及交易时间方面的差异，可能会出现香港闭市，但是华夏恒生ETF在深交所依然能够交易的情况，由此带来事件性套利的机会。比如港股闭市期间，中国或者欧美市场出现重大事件，华夏恒生ETF价格未能有效反映潜在涨跌幅，投资者则可以提前买入华夏恒生ETF或卖出ETF（如果开通恒生ETF融券业务，可融券卖出ETF），待港股开市后，价格有效反映后再进行相应的反向操作，获取因重大事件带来的套利机会。
方法四：配对交易
投资者可以通过数据统计等方法判断未来A股、港股的市场走势差异，并进行两个市场ETF的配对交易。比如判断未来一段时间恒生指数表现将强于沪深300指数，则可以做多华夏恒生ETF，同时融券卖空同样市值的沪深300ETF；反之如果判断未来一段时间沪深300指数走势将强于恒生指数，则做多沪深300ETF，同时融券卖空同样市值的华夏恒生ETF。待预期收益兑现后，投资者可对两只ETF平仓，锁定超额收益。
方法五：跨市场套利
如果投资者在A股市场和香港市场可以同时进行投资操作，在华夏恒生ETF存在折价时，可以在A股市场买入华夏恒生ETF，同时在香港市场建立其对冲头寸（如卖出恒指期货、卖出指数成分股、卖出香港ETF等）。在华夏恒生ETF存在溢价时，可以在A股市场卖出或融券卖出华夏恒生ETF，同时在香港市场建立对冲头寸（如买入恒指期货、买入指数成分股、买入香港ETF等）。在华夏恒生ETF二级市场价格恢复合理水平后同时在香港市场结清对应头寸，达到套利效果。

5. etf套利操作过程

etf基金的套利方式主要包括以下几种：
一、利用ETF基金净值和二级市场价格差异进行套利
这是ETF基金套利的最基础方式，也是ETF基金的优势所在，正因此套利方式的存在，其二级市场价格与其基金净值不致出现较大偏离。具体套利路径如下：如果ETF基金净值低于二级市场价格，投资者可先行购买一篮子股票（如购买上证180指数股票组合），而后以一篮子股票在ETF一级市场申购ETF基金，并同时在二级市场按照较高的市场价格售出ETF基金，从而实现套利；反之，如果ETF基金净值高于二级市场价格，投资者可反向操作，即在二级市场以较低的市场价格购入ETF基金，然后在ETF一级市场赎回一篮子股票组合，同时在股票二级市场售出股票组合，实现套利。当然，以上套利受制于二级市场交易费用和ETF基金申购赎回费用，套利收益大于上述成本时方可操作。
二、做空ETF基金的某只成份股
这种套利方式利用了ETF基金的交易规则。ETF基金均以某一指数作为投资对象，如上证180指数，上证50指数，深圳100指数等。当指数中的某支成份股停牌时，ETF一级市场申购或赎回时该支股票按停牌前的价格计算。做空ETF基金的典型案例是长江电力。长江电力停牌时上证综指的点位在4000点附近，停牌后上证综指一路暴跌至1600点。机构的普遍观点是长江电力复牌后将补跌。故持有长江电力的投资者先行购买其他179支成份股，构建上证180指数，而后在一级市场申购ETF基金，同时在二级市场售出ETF，实现按照停牌前价格卖出长江电力的目的。尽管09年长江电力复牌后不跌反涨，使做空长江电力的投资者出现损失。但此种套利方式仍具有很强的实用性。
三、做多ETF基金的某只成份股
同样，这种套利方式也利用了ETF基金的交易规则。做多ETF基金的典型案例是最近的深发展、中国平安的“深平恋”。在宣布中国平安收购深发展股票时，两支股票均处于停牌状态。市场普遍预期开盘后两支股票均大幅上涨。故投资者可在二级市场买入ETF基金（此基金投资的指数应包括中国平安、深发展股票）。如买入上证50指数ETF（包含中国平安）、深证100指数ETF（包含深发展），并在一级市场赎回ETF基金，获得上证50指数股票组合或深证100指数股票组合，旋即在二级市场将其他股票卖出，仅保留中国平安或深发展股票，待这两支股票复牌后将其以较高价格卖出实现套利收益。
希望我的回答会对你有所帮助。

6. ETF基金到底是怎么进行套利的。

etf基金的套利方式主要包括以下几种：
一、利用ETF基金净值和二级市场价格差异进行套利
这是ETF基金套利的最基础方式，也是ETF基金的优势所在，正因此套利方式的存在，其二级市场价格与其基金净值不致出现较大偏离。具体套利路径如下：如果ETF基金净值低于二级市场价格，投资者可先行购买一篮子股票（如购买上证180指数股票组合），而后以一篮子股票在ETF一级市场申购ETF基金，并同时在二级市场按照较高的市场价格售出ETF基金，从而实现套利；反之，如果ETF基金净值高于二级市场价格，投资者可反向操作，即在二级市场以较低的市场价格购入ETF基金，然后在ETF一级市场赎回一篮子股票组合，同时在股票二级市场售出股票组合，实现套利。当然，以上套利受制于二级市场交易费用和ETF基金申购赎回费用，套利收益大于上述成本时方可操作。
二、做空ETF基金的某只成份股
这种套利方式利用了ETF基金的交易规则。ETF基金均以某一指数作为投资对象，如上证180指数，上证50指数，深圳100指数等。当指数中的某支成份股停牌时，ETF一级市场申购或赎回时该支股票按停牌前的价格计算。做空ETF基金的典型案例是长江电力。长江电力停牌时上证综指的点位在4000点附近，停牌后上证综指一路暴跌至1600点。机构的普遍观点是长江电力复牌后将补跌。故持有长江电力的投资者先行购买其他179支成份股，构建上证180指数，而后在一级市场申购ETF基金，同时在二级市场售出ETF，实现按照停牌前价格卖出长江电力的目的。尽管09年长江电力复牌后不跌反涨，使做空长江电力的投资者出现损失。但此种套利方式仍具有很强的实用性。
三、做多ETF基金的某只成份股
同样，这种套利方式也利用了ETF基金的交易规则。做多ETF基金的典型案例是最近的深发展、中国平安的“深平恋”。在宣布中国平安收购深发展股票时，两支股票均处于停牌状态。市场普遍预期开盘后两支股票均大幅上涨。故投资者可在二级市场买入ETF基金（此基金投资的指数应包括中国平安、深发展股票）。如买入上证50指数ETF（包含中国平安）、深证100指数ETF（包含深发展），并在一级市场赎回ETF基金，获得上证50指数股票组合或深证100指数股票组合，旋即在二级市场将其他股票卖出，仅保留中国平安或深发展股票，待这两支股票复牌后将其以较高价格卖出实现套利收益。
希望我的回答会对你有所帮助。

7. ETF基金如何套利

ETF也称交易所交易基金（ExchangeTradedFund），属于开放式基金的一种特殊类型，它综合了封闭式基金和开放式基金的优点。投资者既可以在二级市场上买卖ETF份额，又可以向基金公司申购、赎回ETF份额。由于同时存在二级市场交易和申购、赎回机制，投资者可以在ETF二级市场交易价格与基金份额净值之间存在差价时进行套利交易。
    实际操作中，ETF实现套利有两种方式，当ETF溢价交易时，即二级市场价格高于其净值交易的时候，ETF的一级市场参与者可以通过买入与基金当日公布的一揽子股票构成相同的组合，在一级市场申购上证50ETF，然后在交易所卖出相应份额的上证50ETF.这样，如果不考虑交易费用，投资者在股票市场购入股票的成本应该等于ETF的单位净值，由于ETF在二级市场是溢价交易的，投资者就可以获取其中的差价。
    而当ETF折价交易时，即二级市场价格低于其净值交易的时候，套利交易者可以通过相反的操作获取套利收益。即ETF的一级市场参与者可以在二级市场买入上证50ETF，同时在一级市场赎回相同数量的ETF（得到的是代表ETF的组合股票），并在二级市场卖出赎回的股票。如果不考虑交易费用和流动性成本，那么投资者在二级市场卖出所赎回的股票的价值应该等于其基金净值，由于ETF是折价进行交易的，因此套利者可以从中获利。（主力资金异动，同步跟踪我的财富…） 
字串6
    ETF的二级市场交易类似股票，投资者可以通过任何一个证券公司以现金方式买卖ETF份额。ETF二级市场交易的最小单位是一手（一手指 100份，约100元），资金门槛低，小额资金即可参与。上证50ETF的二级市场交易费用远低于传统指数基金的申购赎回费用，频繁买卖的成本低；二级市场交易类似股票，交易日内价格波动较大（而不像传统开放式指数基金每天只有一个成交价格——基金份额净值），方便投资者通过波段操作获得收益。也就是说， ETF的收益源于指数的波动，而不一定是单边的上涨。不过，遗憾的是，要进行“T+0”，资金必须在100万元以上，中小投资者无缘“T+0”。

8. ETF与股票如何进行套利？

　　一般资金量不够，是没法进行套利交易的。

　　首先要理解套利的原理：二级市场上ETF的价格是由其净值决定的，但受二级市场的供求关系影响，从而出现价格偏离净值的现象。当这种偏离足够大到超过套利成本时，就产生了套利机会。我们所说的套利是指ETF一级市场和二级市场之间的跨市场套利。

　　一般ETF套利有四种形式：
　　1、瞬间套利(ETF市场价格与净值瞬间偏离足够大)；
　　2、延时套利(正确预测当日行情走势)；
　　3、跨日套利(正确预测后期行情走势)；
　　4、事件套利(意外事件导致股票停牌或者跌停或者涨停之下的ETF套利)。

　　具有ETF真正普遍意义和独特优势，又切实可行的套利是延时套利。在此，就以它来举例说明。以深100ETF159901在2012年4月5日的走势为例，假如当天能准确预测深100ETF当日要大涨，那么就可以在早盘买入数倍的一蓝子股票申购深100ETF份额，在尾盘由二级市场卖出ETF份额获利了结。因为ETF交易规则规定，当日申购的ETF份额不可以赎回，但可以在二级市场卖出。而如果不引入ETF机制，当日买入的股票是无法在当日卖出获利了结的。

　　所以，这个延时套利充分说明了ETF套利机制的特点：
　　1、由于ETF的出现，使得股市T+0交易成为可能；
　　2、ETF套利是基于对市场的正确判断，并非100%获利。如果当日深ETF100大幅下挫，那么这次套利交易将以失败告终。
　　3、ETF套利交易是有套利成本的，主要包括：交易成本(手续费和印花税)，冲击成本和等待成本。尤其是对于流动性比较差的成分股，冲击成本和等待成本就更高。