套期保值者除了面临基差风险外，还会面临的可能风险有哪些？

1. 套期保值者除了面临基差风险外，还会面临的可能风险有哪些？

我认为你的这个说法就不对，套期保值是为了规避风险，你所说的基差风险只是单方面考虑了期货上的盈利或损失，套期保值其实是现货与期货的一个联合保值组合，不能分开讨论，不然没有意义。
就你问的这个问题，我也知道是什么意思，也给你解答一下。
套期保值最大的问题，也可以说是风险就是，套期保值率的确定，因为期货和现货价格的波动方向和波幅都很难完全一样，所以淘气保值就存在一个套期保值率的问题，选择现货与期货比率很重要，也很复杂。这就是其中一个风险。 
另外，由于期货和现货还是有一定的区别的，虽然很少，但不能排除期货和现货出现反相关，这样套期保值就完全失效。这种市场风险也是一个风险。
要说别的风险的话，还有就是操作风险，就是进行套期保值的时候合约月份选择不合理，导致需要进行移仓转月或交割。
总之进行套期保值也需要很好的风险管理，并不如书本上讲的那样简单。
期货方面，如果还有需要或者问题，可以直接找我。

2. 套期保值者除了面临基差风险外，还会面临的可能风险有哪些？

我认为你的这个说法就不对，套期保值是为了规避风险，你所说的基差风险只是单方面考虑了期货上的盈利或损失，套期保值其实是现货与期货的一个联合保值组合，不能分开讨论，不然没有意义。
套期保值最大的问题，也可以说是风险就是，套期保值率的确定，因为期货和现货价格的波动方向和波幅都很难完全一样，所以淘气保值就存在一个套期保值率的问题，选择现货与期货比率很重要，也很复杂。这就是其中一个风险。
另外，由于期货和现货还是有一定的区别的，虽然很少，但不能排除期货和现货出现反相关，这样套期保值就完全失效。这种市场风险也是一个风险。
要说别的风险的话，还有就是操作风险，就是进行套期保值的时候合约月份选择不合理，导致需要进行移仓转月或交割。
总之进行套期保值也需要很好的风险管理，并不如书本上讲的那样简单。

3. 套期保值者除了面临基差风险外，还会面临的可能风险有哪些？

我认为你的这个说法就不对，套期保值是为了规避风险，你所说的基差风险只是单方面考虑了期货上的盈利或损失，套期保值其实是现货与期货的一个联合保值组合，不能分开讨论，不然没有意义。
套期保值最大的问题，也可以说是风险就是，套期保值率的确定，因为期货和现货价格的波动方向和波幅都很难完全一样，所以淘气保值就存在一个套期保值率的问题，选择现货与期货比率很重要，也很复杂。这就是其中一个风险。
另外，由于期货和现货还是有一定的区别的，虽然很少，但不能排除期货和现货出现反相关，这样套期保值就完全失效。这种市场风险也是一个风险。
要说别的风险的话，还有就是操作风险，就是进行套期保值的时候合约月份选择不合理，导致需要进行移仓转月或交割。
总之进行套期保值也需要很好的风险管理，并不如书本上讲的那样简单。

4. 套期保值基差风险如何规避？

套期保值可以大体抵消现货市场中价格波动的风险，但不能使风险完全消失，主要原因是存在"基差"这个因素。要深刻理解并运用套期保值，避免价格风险，就必须掌握基差及其基本原理。

基差的含义

基差(basis)是期货价格之差，即：基差=现货价格-期货价格。

基差与买入及卖出套期保值中的关系

例如，2003 年 5 月 30 日大连的大豆现货价格2700 元/吨，当日，2003 年 7 月黄大豆 1 号期货合约价格是 2620 元/吨，则基差是 80 元/吨。基差可以是正数也可以是负数，这主要取决于现货价格是高于还是低于期货价格。现货价格高于期货价格，则基差为正数，又称为远期贴水或现货升水；现货价格低于期货价格，则基差为负数，又称为远期升水或现货贴水。

基差包含着两个成份，即分隔现货与期货市场间的"时"与"空"两个因素。因此，基差包含着两个市场之间的运输成本和持有成本。前者反映着现货与期货市场间的空间因素，这也正是在同一时间里，两个不同地点的基差不同的基本原因；后者反映着两个市场间的时间因素，即两个不同交割月份的持有成本，它又包括储藏费、利息、保险费和损耗费等，其中利率变动对持有成本的影响很大。

基差变化

在商品实际价格运动过程中，基差总是在不断变动，而基差的变动形态对一个套期保值者而言至关重要。由于期货合约到期时，现货价格与期货价格会趋于一致，而且基差呈现季节性变动，使套期保值者能够应用期货市场降低价格波动的风险。基差变化是判断能否完全实现套期保值的依据。套期保值者利用基差的有利变动，不仅可以取得较好的保值效果，而且还可以通过套期保值交易获得额外的盈余。一旦基差出现不利变动，套期保值的效果就会受到影响，蒙受一部分损失。

5. 为什么套期保值者本身不是期货市场上套期保值风险的承担者？

关键问题就是你的所谓风险，是否是指期货交易中开仓后形成的亏损。风险其实是你做套期保值交易的目标是否完成，如果一旦完成了，还算是有风险吗？

简单的来说，不是任何时期任何品种都值得套期保值。你在期货书中也说了，从1-12月都是主要合约的期货品种并不是代表了所有期货品种。这足以说明不是在任何时间都有套期保值的必要。

换而言之，对于某些品种来说，你要进行套期保值交易，必须有一定的根据，当你接到一笔远期订单，其订单合同规定了交易金额，而合同中的商品是远期的，其中涉及到一种大宗商品，例如白糖。你担心远期的白糖上涨导致你经营合同的利润缩水或者担心导致由于大宗商品的上涨导致你合同的亏损。这时你就会进行套期保值交易。做多白糖。而同时期会不会有人做空白糖，比如白糖的中间商或者生厂商，这点是不一定的，会根据当时的基本面得出相应的判断。因为同样的基本面只会得出趋同的方向。因此如果市场中不存在足够多的投机和套利者，就没办法达到套期保值交易的顺利实施。

结论就是，无论其在期货市场的操作是否赚到钱，都不妨碍他套期保值的目的是否达成了，如果达成了就没有风险，因为他本身做套期保值也是为了锁定现货利润。

6. 任何情况下,套期保值的结果都比不进行套期保值好正确吗

您好，任何情况下,套期保值的结果都比不进行套期保值好正确吗，不对
“不对。 套期保值它是一种为避免或减少价格发生不利变动的损失,而以期货交易临时替代实物交易的一种行为。不是为了盈利, 套期保值的理论基础:现货和期货市场的走势趋同(在正常市场条件下),由于这两个市场受同一供求关系的影响,所以二者价格同涨同跌;【摘要】
任何情况下,套期保值的结果都比不进行套期保值好正确吗【提问】
您好，任何情况下,套期保值的结果都比不进行套期保值好正确吗，不对
“不对。 套期保值它是一种为避免或减少价格发生不利变动的损失,而以期货交易临时替代实物交易的一种行为。不是为了盈利, 套期保值的理论基础:现货和期货市场的走势趋同(在正常市场条件下),由于这两个市场受同一供求关系的影响,所以二者价格同涨同跌;【回答】

7. 基差与套期保值的理解

你好，理论上认为，期货价格是市场对未来现货市场价格的预估值，两者之间存在密切的联系。由于影响因素的相近，期货价格与现货价格往往表现出同升同降的关系；但影响因素又不完全相同，因而两者的变化幅度也不完全一致，现货价格与期货价格之间的关系可以用基差来描述。基差就是某一特定地点某种商品的现货价格与同种商品的某一特定期货合约价格间的价差，即，基差=现货价格-期货价格。基差有时为正（此时称为反向市场），有时为负（此时称为正向市场），因此，基差是期货价格与现货价格之间实际运行变化的动态指标。
基差的变化对套期保值的效果有直接的影响。从套期保值的原理不难看出，套期保值实际上是用基差风险替代了现货市场的价格波动风险，因此从理论上讲，如果投资者在进行套期保值之初与结束套期保值之时基差没有发生变化，就可能实现完全的套期保值。因此，套期保值者在交易的过程中应密切关注基差的变化，并选择有利的时机完成交易。
同时，由于基差的变动比期货价格和现货价格各自本身的波动要相对稳定一些，这就为套期保值交易提供了有利的条件；而且，基差的变化主要受制于持有成本，这也比直接观察期货价格或现货价格的变化方便得多。

8. 基差对套期保值有何影响？

你好，理论上认为，期货价格是市场对未来现货市场价格的预估值，两者之间存在密切的联系。由于影响因素的相近，期货价格与现货价格往往表现出同升同降的关系；但影响因素又不完全相同，因而两者的变化幅度也不完全一致，现货价格与期货价格之间的关系可以用基差来描述。基差就是某一特定地点某种商品的现货价格与同种商品的某一特定期货合约价格间的价差，即，基差=现货价格-期货价格。基差有时为正（此时称为反向市场），有时为负（此时称为正向市场），因此，基差是期货价格与现货价格之间实际运行变化的动态指标。
基差的变化对套期保值的效果有直接的影响。从套期保值的原理不难看出，套期保值实际上是用基差风险替代了现货市场的价格波动风险，因此从理论上讲，如果投资者在进行套期保值之初与结束套期保值之时基差没有发生变化，就可能实现完全的套期保值。因此，套期保值者在交易的过程中应密切关注基差的变化，并选择有利的时机完成交易。
同时，由于基差的变动比期货价格和现货价格各自本身要相对稳定一些，这就为套期保值交易提供了有利的条件；而且，基差的变化主要受制于持有成本，这也比直接观察期货价格或现货价格的变化方便得多。