算数题，关于国际金融的，速度

1. 算数题，关于国际金融的，速度

远期:(1.2340+0.0030)-(1.2350+0.0040)=1.2370-1.2390
商人买入远期瑞士法郎,即报价者买入美元,汇率为1.2370

2. 国际金融这题怎么做？

解:港商可进行1月对3月的远期对远期掉期交易:
买入1月期的100万欧元,并卖出3月期的100万欧元。1个月后港商买入100万欧元,需支付港元为:1×10∧6×7.7810=7.7810×10∧6 
港元3个月后港商卖出100万欧元,可获得港元为:
1×10∧6×7.7820=7.7820×10∧6 
港元通过掉期交易的港元贴水收益为:7.7820×106-7.7810×106=1000 港元

3. 求解国际金融题

标，标书规定投标的货币为日元。

4. 国际金融题，求解

巴黎市场上USD1=FRF10.3205/10.3215，纽约市场上USD1=FRF12.3215/12.3225
显然，显然纽约市场美元价格高于巴黎市场，可以在纽约市场卖出美元（报价方买入美元价格12.3215），再在巴黎市场买入美元（报价方美元卖出价格10.3215），减去成本，每美元套汇可获利：
1*12.3215/10.3215-1=0.193770美元

5. 国际金融题

6. 国际金融题，求解

1、
经常项目：120.51-100.76+20.04-24.50-0.2-1.05=14.04
资本项目：5.86-1.25-9.70+2.84=-2.25
错误与遗漏： 2.58
前三项汇总：14.04-2.25+2.58=14.37
外汇储备变化：增加了14.37亿。在国际收支平衡表中表现为储备增加14.37（平衡表反映为负值-14.37）
（1）BOP差额是顺差143.7亿
（2）国际收支不平衡，主要原因是有形贸易（商品进出口有较大的顺差）
（3）外汇储备变化数为143.37亿元，即增加了。
（4）由于出口额大于进口额，反映为市场上对该国货币的需求大于供给，表现为该国货币币值上升，在直接标价法下，汇率下降。

2、
即期利率高的货币（欧元）远期升值，与利率平价理论相背，即套利（将利率低的货币兑换成利率高的货币进行投资）获利的同时，还可以获得由于汇率变动的收益。欧元作为利率高的货币，当然直接投资在欧元市场，收益9%。如果投资到纽约市场既会在利率上少收益，也会因美元远期下跌而损失。
如果投资到美元市场，即1000万欧元即期兑换成美元（0.94），投资三个月，同时签订卖出三个月将要收到的美元投资本利的远期合同（汇率0.84），到期时美元投资本利收回，履行到期的远期合同，减去欧元投资机会成本。会损失：
1000万/0.94*（1+5%/4）*0.84-1000万*（1+9%/4）=-117.71万元。手中无钱，不可能做借款欧元的上述业务。但可以借美元来做套利行为。
即借美元，即期兑换成欧元（0.90）进行三个月投资，同时签订卖出三个月欧元投资本利的远期合同（0.89），再减借美元成本，单位单元可获利：
1*0.90*（1+9%/4）/0.89-（1+5%/4）=0.02149美元

7. 国际金融方面的几道题

各国有条件接受
B． 为各国普遍接受
C． 为各国部分接受
D． 价值稳定
E． 不征收铸币税
 
5． 增加外汇储备的途径有（    ）。
A． 央行针对外汇市场本币升值而进行的干预活动
B． 中央银行对外借款
C． 国际收支顺差
D． 央行针对外汇市场本币贬值而进行的干预活动
E． 央行在公开市场发行央行票据

8. 国际金融学计算题

这个是套汇的题目，首先回答你106.16-106.36 是前面买入价和后面卖出价，对于你自己来说。
如果对于银行是反过来的。
首先分析一下：
在纽约：美元便宜。日元贵，你可以对比一下两个市场，美元在纽约换得比东京市场小，
所以我们卖出日元，买入美元，低买高卖
在东京：美元贵，日元便宜，所以卖出美元、买入日元，低买高卖。
投入1000美元，在东京是买入日元，汇率是106.76，所以可以换106760日元，在纽约也是卖出日元，所以106.36.所以活得1003.76万，所以你获得利润为美元3.76万美元。
 
如果有1000万日元，你首先在纽约卖出日元，所以纽约汇率价格106.36，你获得94.02万美元，在东京市场买入日元，106.76，所以活得10037.57日元。
你获得37.57万日元。