在对基金业绩做归因分析时判断的要素不包括？

1. 在对基金业绩做归因分析时判断的要素不包括？

您好，您的问题是基金的业绩归因不包括（ ）。A 、资产配置B 、业绩比较基准选择C 、行业选择D 、证券选择答案：B.基金的业绩归因是指在计算出基金超额收益的基础上将其分解，研究基金超额收益的组成。一般可对基金在资产配置、行业与证券选择等方面进行归因。选项B不包含在基金业绩归因里面。【摘要】
在对基金业绩做归因分析时判断的要素不包括？【提问】
您好，您的问题是基金的业绩归因不包括（ ）。A 、资产配置B 、业绩比较基准选择C 、行业选择D 、证券选择答案：B.基金的业绩归因是指在计算出基金超额收益的基础上将其分解，研究基金超额收益的组成。一般可对基金在资产配置、行业与证券选择等方面进行归因。选项B不包含在基金业绩归因里面。【回答】
相关资料：业绩度量业绩度量是业绩评价体系的基础，研究理论成熟。基于资本资产定价模型（CAPM模型）的三大经典风险调整收益度量法依旧服役。Treynor(1965)指数：引入投资组合的系统性风险因子β etaβ来计算单位风险所获得的超额收益，其值越大，承担单位系统风险所获得的超额收益越高，说明投资组合的业绩越好。Sharpe(1966)指数：将投资组合收益率的标准差作为系统性风险来计算单位风险所获得的超额收益，其值越大，说明投资组合的业绩越好。Jensen(1968)指数：投资组合的实际期望收益率于位于证券市场线上组合的期望收益率之差。此差额则表示投资组合绩效的高低。Jesnsen指数应用最广泛，大多数的业绩归因模型也是基于Jensen指数基础上构建的。业绩归因所谓业绩归因，是指将投资组合于基准组合的实际收益率进行比较，并将两个收益率的差额即超额收益进行分解，得到能够解释超额收益来源的各归因项，直观地反映出投资经理的决策行为，从而有针对性的做出改进。【回答】