外汇交易实务计算题？

1. 外汇交易实务计算题？

3个月远期汇率：USD/JPY＝（111.10+0.30）/（111.20+0.40）=111.40/111.60
（1）不采取保值措施，则按当时的即期汇率支付日元，100万美元需要日元：100万*111.90=1.1190亿日元
（2）保值措施后，支付100万美元需要支付日元：100万*111.60=1.1160亿日元
保值后避免的损失：1.1190亿日元-1.1160亿日元=30万日元

2. 外汇交易实务计算题1？

USD/JPY＝110.20/30，GBP/USD＝1.580 0/10
汇率双向报价，前者货币为基准货币，后者为报价货币，前汇率为报价者买入基准货币的价格（或者是询价者卖出基准货币的价格），后汇率为报价者卖出基准货币（询价方买入基准货币的汇率）
（1）银行（报价方）卖出日元，买入美元（基准货币），汇率110.20
（2）客户以日元向银行购买美元，即报价方卖出基准货币美元，汇率110.30
（3）银行（报价方）卖出美元，买入英镑（这里为基准货币），汇率1.5800
（4）某客户要求将美元兑换成英镑，即银行（报价方）卖出基准货币英镑，汇率1.5810

3. 外汇交易实务计算题5？

做了100万美元的卖空交易，即卖出远期美元（汇率1.3680）100万，6个月后履行远期合约，或获加元：100万*1.3680
（1）假设预期准确，6个月后美元的即期汇率下降到USD/CAD＝1.353 0/50，投机商将远期交易获得的加元按当时市场价出售（1.3550），在不计费用的前提下，可获：1000000*1.3680/1.3550-1000000=9594.10美元
（2）如果预期错误，6个月后美元的即期汇率上升到USD/CAD＝1.377 0/90，投机商远期交易获得加元，按当时的市场价格折算（1.3790）成美元，在不计费用的前提下，会损失：7976.79美元（1000000*1.3680/1.3790-1000000=-7976.79美元）

4. 外汇交易实务计算题3？

（1）如果日本进口商不采取保值措施，3个月后需支付的日元=100x111.90=11190万日元。
（2）日本进口商采用远期外汇交易进行保值时避免的损失=100x（111.80-111.20）=60万日元。

5. 外汇交易题 求解题过程

1、远期汇率：USD/JPY=（98.25 +0.16）~ （98.36+0.25）＝ 98.41~98.61
三个月期客户购买美元，即银行（报价方）出售美元（这里为基准货币），应用汇率为98.61，公司需要支付的日元数为：50万*98.61＝4930.5万日元
2、远期汇率：EUR/USD=(1.3425-0.0023)~(1.3436-0.0010)=1.3402~1.3426
客户出售美元，即银行（报价方）出售欧元（这里欧元为基准货币），应用汇率为1.3426，公司可得到欧元：100万/1.3426＝74.4823万欧元
3、利率平价理论，利率低的货币远期升值，远期美元升值，升值率与利差一致，远期汇率：
USD/CNY=6.1258*[1+(3.25%-0.35%)*6/12]=6.2146

6. 外外汇交易实务计算题？

USD/JPY＝110.20/30，GBP/USD＝1.580 0/10
汇率双向报价，前者货币为基准货币，后者为报价货币，前汇率为报价者买入基准货币的价格（或者是询价者卖出基准货币的价格），后汇率为报价者卖出基准货币（询价方买入基准货币的汇率）
（1）银行（报价方）卖出日元，买入美元（基准货币），汇率110.20
（2）客户以日元向银行购买美元，即报价方卖出基准货币美元，汇率110.30
（3）银行（报价方）卖出美元，买入英镑（这里为基准货币），汇率1.5800
（4）某客户要求将美元兑换成英镑，即银行（报价方）卖出基准货币英镑，汇率1.5810

7. 外汇交易实务计算题6？

伦敦外汇市场：GBP1＝USD1.524 0/30
纽约外汇市场：GBP1＝USD1.526 0/70
显然英镑在伦敦市场价格相对较低，美元持有者可以在伦敦市场购入英镑（汇率1.5230），再到纽约市场出售兑换成美元（汇率1.5260），在不考虑交易费用的前提下，套汇可获利：1000000/1.5230*1.5260-1000000=1969.80美元

8. 外汇交易实务计算题7？

USD1＝ATS12.970 0－ATS12.980 0
USD1＝DKK4.124 5－DKK4.125 5
DKK1=ATS（12.9700/4.1255）-（12.9800/4.1245）=ATS3.1439-3.1470
ATS1=DKK（4.1245/12.9800）-（4.1255/12.9700）=DKK0.3178-0.3181