看涨期权题目 求助。。。

1. 看涨期权题目 求助。。。

该投资者看空后市，卖空看涨期权，但到期后价格是上涨的（15元），
到期以12元价格卖出，成本价格12元+期权费1元=13元。
每股盈利12-13=-1元。亏损100元。
上述是投资者12元行权的计算结果，与15元的当前价无关。
 
但是，投资者可以选择不行权，
放弃行权，只亏损期权费1元*100手=100元。
届时股价15元可以盈利15元-12元=3元，即300元。
所以放弃行权的话可以盈利300-100元=200元。

2. 买进看涨期权计算题

这是期货从业资格的基础内容考试题。
该投资策略为买入宽跨式套利。
最大亏损为：2+1=3(元)；所以盈亏平衡点1=60+3=63(元)；
盈亏平衡点2=55-3=52(元)。
楼主你可以看看“期货FAQ私房菜”，里面有很多这样的题型。

3. 关于欧式看涨期权的一道计算题。求解！

(1)看涨期权定价公式：C=SN(d1)-Kexp[-r(T-t)]Nd(d2)
d1=[ln(S/K)+(r+sigma^2/2)*(T-t)]/(sigma*sqrt(T-t))
d2=d1-sigma*sqrt(T-t)
根据题意，S=30，K=29，r=5%,sigma=25%,T-t=4/12=0.3333
d1=[ln(30/29)+(0.05+0.0625/2)*0.3333]/(0.25*sqrt(0.3333))=0.4225
d2=d1-0.25*sqrt(0.3333)=0.2782
N(d1)=0.6637,N(d2)=0.6096
看涨期权的价格C=30*0.6637-29*0.9835*0.6096=2.5251
(2)看跌期权的定价公式：P=Kexp[-r(T-t)][1-Nd(d2)]-S*[1-N(d1)]
看跌期权的价格P=29*0.9835*0.3904-30*0.3363=1.0467
(3)看涨看跌期权平价关系
C-P=S-Kexp[-r(T-t)]
左边=2.5251-1.0467=1.4784，右边=30-29*0.9835=1.4784
验证表明，平价关系成立。

4. 怎么理解看涨期权？请举例。

货币看涨期权是什么意思

5. 看涨期权的期权举例

看涨期权1月1日，标的物是铜期货，它的期权执行价格为1850美元/吨。A买入这个权利，付出5美元；B卖出这个权利，收入5美元。2月1日，铜期货价上涨至1905美元/吨，看涨期权的价格涨至55美元。A可采取两个策略：1.行使权利A有权按1850美元/吨的价格从B手中买入铜期货；B在A提出这个行使期权的要求后，必须予以满足，即便B手中没有铜，也只能以1905美元 /吨的市价在期货市场上买入而以1850美元/吨的执行价卖给A，而A可以1905美元/吨的市价在期货市场上抛出，获利50美元。B则损失50美元。2.售出权利A可以55美元的价格售出看涨期权，A获利50美元（55-5）。如果铜价下跌，即铜期货市价低于敲定价格1850美元/吨，A就会放弃这个权利，只损失5美元权利金，B则净赚5美元。

6. 看涨期权问题

对b公司来说 交易成本就是这每股3元 
如果行权价格x大于50+3元每股 则b公司的盈利是x-53元每股
如果行权价格x在50~53之间，则b公司亏损是53-x元每股
如果行权价格低于50，那b公司肯定是选择放弃行权，亏算就是3元每股

7. 期权的题目，求解释，

98选B，卖出期权就是卖出正vega
99选D

8. 一道关于看涨期权的计算题

(1)看涨期权定价公式：c=sn(d1)-kexp[-r(t-t)]nd(d2)
d1=[ln(s/k)+(r+sigma^2/2)*(t-t)]/(sigma*sqrt(t-t))
d2=d1-sigma*sqrt(t-t)
根据题意，s=30，k=29，r=5%,sigma=25%,t-t=4/12=0.3333
d1=[ln(30/29)+(0.05+0.0625/2)*0.3333]/(0.25*sqrt(0.3333))=0.4225
d2=d1-0.25*sqrt(0.3333)=0.2782
n(d1)=0.6637,n(d2)=0.6096
看涨期权的价格c=30*0.6637-29*0.9835*0.6096=2.5251
(2)看跌期权的定价公式：p=kexp[-r(t-t)][1-nd(d2)]-s*[1-n(d1)]
看跌期权的价格p=29*0.9835*0.3904-30*0.3363=1.0467
(3)看涨看跌期权平价关系
c-p=s-kexp[-r(t-t)]
左边=2.5251-1.0467=1.4784，右边=30-29*0.9835=1.4784
验证表明，平价关系成立。