远期汇率升贴水与利率什么关系？

1. 远期汇率升贴水与利率什么关系？

期货贴水与期货升水：用来表示：远期汇率与即期汇率的差额

2. 为什么利率高的货币，其远期汇率为贴水？

这是由于大量资金套取利差导致的！
因为利率高的货币就意味着较高的收益率，为了套取利差，就会卖出利率较低的货币，买入利率较高的货币。但在这一交易中，又新增了汇率风险，因为持有高利率货币到期后，如汇率下跌，有可能把利差收入全部吞噬掉，为了规避汇率风险，在其抛售低利率货币、买入高利率货币的同时，在远期外汇市场进行相反的操作，即卖出高利率货币，买入低利率货币，以达到规避汇率风险的作用。
当大量资金进行套利操作的时候，即期市场上，高利率货币表现为升水，低利率货币表现为贴水；远期市场上，高利率货币表现为贴水，低利率货币表现为升水。汇率的变动会导致其套利的空间越来越小，最终到达平衡。

3. 远期汇率升贴水问题

4. 求三个月远期汇率并说明升贴水情况

三个月远期汇率：英镑/美元（1.6025+0.0020）-（1.6030+0.0040）=1.6045/1.6070
远期英镑升水，美元贴水（贬值）

5. 远期汇率升贴水取决于哪些因素

多种因素.主要因素有:利率水平(利率高的货币远期贴水),心理预期,货币发行国经济发展情况,货币发行国进出口状况等
远期汇率也称期汇汇率，是交易双方达成外汇买卖协议，约定在未来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率。 远期汇率到了交割日期，由协议双方按预订的汇率、金额进行交割。远期外汇买卖是一种预约性交易，是由于外汇购买者对外汇资金需在的时间不同，以及为了避免外汇风险而引进的。
远期汇率是指一个远期市场交易的汇率，与即期汇率相对。外币买卖双方成交后，并不能马上交割，而是约定在以后一定期限内进行交割时所采用的约定汇率。远期外汇是以即期汇率为基础加减升贴水来计算的。直接标价法下，远期汇率低，其差价称为贴水( Discount )；远期汇率高，其差价称为升水( Premium )。间接标价法下则相反。即期汇率与远期汇率两者相等称为平价（At par）。

6. 远期汇水的公式

远期汇水由三个因素决定：两种货币的即期汇率、两种货币的利率水平，远期期限的长短。远期汇水的计算公式为：远期汇水=即期汇率×（报价币利率－被报价币利率）×天数/360在上述公式中，若报价币利率大于被报价币利率，其利率差为正数，此时远期汇率减其即期汇率大于零，称之为升水；若报价币利率小于被报价币利率，其利率差为负数，此时远期汇率减其即期汇率小于零，称之为贴水。

7. 关于远期外汇升水贴水问题

远期升贴水点，又称远期掉期点，如果远期汇率大于即期汇率，我们称远期升水，远期和即期汇率差为升水点；如果远期汇率小于即期汇率，我们称远期贴水，远期和即期汇率差为负值，差额我们称贴水点。
远期报价的BID价是即期报价的BID价加升水点的BID价或减贴水点的BID价(升贴水点都用正数表示)，远期报价的ASK价是即期报价的ASK价加升水点的ASK价或减贴水点的ASK价
升贴水点的BID/ASK价中，如果只报出升贴水点的BID/ASK价，而没有具体告诉是升水还是贴水，就需要看给出的升贴水点的BID/ASK的数值大小，所以如果升贴水点的左边数值右边数值，则为贴水。
如果为升水，远期BID报价=即期BID报价+升水点BID报价，远期ASK报价=即期ASK报价+升水点ASK报价。该例题USD/CAD的升贴水点是30/50，表明USD/CAD远期升水，远期汇率的BID/ASK价为1.0321/1.0351。
如果为贴水，远期BID报价=即期BID报价-贴水点BID数值，远期ASK报价=即期ASK报价-贴水点ASK数值。该例题GBP/USD的贴水点为110/100，表明GBP/USD远期贴水，远期汇率的BID/ASK价为1.5532/1.5552。
所以例题中说美元贴水30/50，银行升水110/100有误。美元应该升水，英镑应该贴水。

8. 远期汇水的介绍

远期汇水（Forward premium）是指远期汇率与即期汇率的差额。远期汇率是指在未来一定时期进行交割，事先由买卖双方签订合同所达成的协议汇率。