风险价值的计算步骤

1. 风险价值的计算步骤

风险价值是在一定的置信水平下，某一金融资产（或证券组合）在未来特定的一段时间内的最大可能损失。其具体度量值定义为：在足够长的一个计划期内，在一种可能的市场条件变化之下市场价值变动的最大可能性。它是在市场正常波动情形下对资产组合可能损失的一种统计测度。风险价值分析方法可以测量不同市场、不同金融工具构成的复杂的证券组合和不同业务部门的总体市场风险。但是风险价值分析方法是基于历史数据，并假定情景是不会发生变化的。
在实际工作中，尽管“标准离差”能够反映投资项目所冒风险的程度，但不便于与其他方案比较，故需计算”标准离差率” 。
1、确定投资项目未来的各种预计收益(用xi表示)及其可能出现的概率(用pi表示)，并计算出未来收益的“预期价值”(用\bar{e}v表示)，计算公式：未来收益的预期价值
2、计算“标准离差”(用σ表示)与“标准离差率”(用r表示)。
3、投资风险价值计算公式：标准离差率
4、确定“风险系数”(用f表示)：一般应根据该行业全体投资者对风险反感的态度来确定，通常是风险程度的函数。
5、导入风险系数，计算该项投资方案预期的投资风险价值。
投资风险价值计算公式：
预期的风险报酬率(rpr)=风险系数×标准离差率=f
预期的风险报酬额(rp)=未来收益的预期价值×预期风险报酬率/(货币时间价值+预期风险报酬率
将预期的投资风险价值与企业要求的投资风险价值进行比较：
若预期的投资风险价值>要求的投资风险价值，说明该投资方案所冒的风险大，得到的报酬率小，方案不可行。若预期的投资风险价值<要求的投资风险价值，说明该投资方案所冒的风险小，得到的报酬率大，方案可行。
要求的投资风险价值的计算：
要求的投资报酬率=货币时间价值+要求的风险报酬率
要求的风险报酬率=要求的投资报酬率-货币时间价值
要求的风险报酬额=未来收益的预期价值×要求的风险报酬率/(货币时间价值+要求的风险报酬率)。
温馨提示：以上信息仅供参考。
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2. 风险价值系数的计算

风险价值系数的计算是根据公式：R=b×v所以b=R/v式中：R：风险报酬率； b：风险价值系数； V：标准离差率。

3. 第三题 风险报酬怎么算？

投资报酬率=风险报酬率+无风险报酬率
风险报酬率=风险报酬系数X标准离差率
标准离差率=标准差/期望报酬率
1、风险报酬率=0.5X1.2%/15%=0.04=4%
2、风险报酬额=投资额X风险报酬率=200X4%=8万元
3、投资报酬率=风险报酬率+无风险报酬率=4%+8%=12%
投资报酬总额为150万元，无风险报酬额=150X8%/12%=100万元
风险报酬额=150X4%/12%=50万元

个人观点，仅供参考。

4. 风险管理计算题！跪求解答

答案如下
（1）  
（2）期望值=1500*0.4+4500*0.3+7500*0.2+10500*0.05+13500*0.05=4650   首先得把计算式子列出来，不能只写一个中间过程的，比如1500应该写成（3000-0）/2
 S=3350.7

5. 风险价值的计量方法

市场风险内部模型已成为市场风险的主要计量方法。与缺口分析、久期分析等传统的市场风险计量方法相比，市场风险内部模型的主要优点是可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值(VaR值)表示出来，是一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法，而且将隐性风险显性化之后，有利于进行风险的监测、管理和控制。同时，由于风险价值具有高度的概括性，简明易懂，也适宜董事会和高级管理层了解本行市场风险的总体水平。但是，市场风险内部模型法也存在一定的局限性。第一，市场风险内部模型计算的风险水平高度概括，不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性，因此对具体的风险管理过程作用有限，需要辅之以敏感性分析、情景分析等非统计类方法。第二，市场风险内部模型方法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件，因此需要采用压力测试对其进行补充。第三，大多数市场风险内部模型只能计量交易业务中的市场风险，不能计量非交易业务中的市场风险。因此，使用市场风险内部模型的银行应当充分认识其局限性，恰当理解和运用模型的计算结果。

6. 风险价值法的概述

特点①可以用来简单明了表示市场风险的大小，单位是美元或其他货币，没有任何技术色彩，没有任何专业背景的投资者和管理者都可以通过VAR值对金融风险进行评判；②可以事前计算风险，不像以往风险管理的方法都是在事后衡量风险大小；③不仅能计算单个金融工具的风险。还能计算由多个金融工具组成的投资组合风险，这是传统金融风险管理所不能做到的。应用①用于风险控制。2012年已有超过1000家的银行、保险公司、投资基金、养老金基金及非金融公司采用VAR方法作为金融衍生工具风险管理的手段。利用VAR方法进行风险控制，可以使每个交易员或交易单位都能确切地明了他们在进行有多大风险的金融交易，并可以为每个交易员或交易单位设置VAR限额，以防止过度投机行为的出现。如果执行严格的VAR管理，一些金融交易的重大亏损也许就可以完全避免。②用于业绩评估。在金融投资中，高收益总是伴随着高风险，交易员可能不惜冒巨大的风险去追逐巨额利润。公司出于稳健经营的需要，必须对交易员可能的过度投机行为进行限制。所以，有必要引入考虑风险因素的业绩评价指标。但VAR方法也有其局限性。VAR方法衡量的主要是市场风险，如单纯依靠VAR方法，就会忽视其他种类的风险如信用风险。另外，从技术角度讲。VAR值表明的是一定置信度内的最大损失，但并不能绝对排除高于VAR值的损失发生的可能性。例如假设一天的99%置信度下的VAR=$1000万，仍会有1%的可能性会使损失超过1000万美元。这种情况一旦发生，给经营单位带来的后果就是灾难性的。所以在金融风险管理中，VAR方法并不能涵盖一切，仍需综合使用各种其他的定性、定量分析方法。亚洲金融危机还提醒风险管理者：风险价值法并不能预测到投资组合的确切损失程度，也无法捕捉到市场风险与信用风险间的相互关系。

7. 风险价值系数的确定

风险价值系数的大小由投资者根据经验并结合其他因素加以确定。通常有以下几种方法：（1）根据以往同类项目的有关数据确定。根据以往同类投资项目的投资收益率、无风险收益率和收益标准离差率等历史资料可以求得风险价值系数。（2）由企业领导或有关专家确定。如果现在进行的投资项目缺乏同类项目的历史资料，不能采用上述方法计算，则可根据主观经验加以确定。可以由企业领导，如总经理、财务副总经理、财务主任等研究确定，也可由企业组织有关专家确定。这时，风险价值系数的确定在很大程度上取决于企业对风险的态度。比较敢于冒风险的企业，往往把风险价值系数定得低些；而比较稳健的企业，则往往定得高些。（3）由国家有关部门组织专家确定。国家财政、银行、证券等管理部门可组织有关方面的专家，根据各行业的条件和有关因素确定各行业的风险价值系数。这种风险价值系数的国家参数由有关部门定期颁布，供投资者参考。

8. 举例说明如何计算风险报酬

亲，您好，很高兴为您解答，举例说明如何计算风险报酬？风险报酬率=风险报酬斜率×风险程度 无风险报酬率加上风险报酬率就是风险调整贴现率(期望投资报酬率)。 风险调整贴现率=无风险报酬率+风险报酬率 风险报酬斜率的大小取决于全体投资者的风险回避态度,可以通过统计方法来测定,如果大家都愿意冒险, 风险报酬斜就小,如果大家都不愿意冒险,风险报酬斜率就大。无风险报酬率也就是货币的时间价值。 二、风险报酬额 风险报酬额是绝对量的表现形式,是指投资者因冒风险进行投资而获得的超过时间价值的那部分额外希望本次服务能够帮助到您，感谢您的咨询，祝您万事如意！【摘要】
举例说明如何计算风险报酬【提问】
亲，您好，很高兴为您解答，举例说明如何计算风险报酬？风险报酬率=风险报酬斜率×风险程度 无风险报酬率加上风险报酬率就是风险调整贴现率(期望投资报酬率)。 风险调整贴现率=无风险报酬率+风险报酬率 风险报酬斜率的大小取决于全体投资者的风险回避态度,可以通过统计方法来测定,如果大家都愿意冒险, 风险报酬斜就小,如果大家都不愿意冒险,风险报酬斜率就大。无风险报酬率也就是货币的时间价值。 二、风险报酬额 风险报酬额是绝对量的表现形式,是指投资者因冒风险进行投资而获得的超过时间价值的那部分额外希望本次服务能够帮助到您，感谢您的咨询，祝您万事如意！【回答】