财务管理问题： 相关系数与机会集的关系

1. 财务管理问题： 相关系数与机会集的关系

正确的应该是：当 相关系数等于1 的时候机会集是一条直线，证券报酬率之间的相关系数越大,风险分散效果就越弱。

2. 概率论相关系数是什么?

相关系数如下：
在概率论中，相关系数是：显示两个随机变量之间线性关系的强度和方向。实际中，为了能进行这样的横向对比，我们需要排除用统一的方式来定量某个随机变量的上下浮动。这时我们会计算相关系数。相关系数是“归一化”的协方差。

一些不同的相关系数：
Pearson相关系数：衡量两个等距尺度或等比尺度变量之相关性。是最常见的，也是学习统计学时第一个接触的相关系数。Spearman等级相关系数：衡量两个次序尺度变量之相关性。
Kendall等级相关系数：衡量两个人为次序尺度变量（原始资料为等距尺度）之相关性。Kendall和谐系数：衡量两个次序尺度变量之相关性。Gamma相关系数：衡量两个次序尺度变量之相关性。

3. 概率论，求相关系数

ρxy=（E(x,y)-E(x)E(y))/(√(E(x²)-E²(x))√(E(y²)-E²(y))
具体期望值自己算下吧。

4. 概率统计，求相关系数

相关系数p_xy=cov(x,y)/√D(x)D(y)
其中，D(x)=E(x^2)-E(x)^2
容易求出f_X(x)=6(x-x^2)，x属于零到一，
则有D(X)=1/20
同理可得D(Y)=3/14-4/25
而cov(X,Y)=两个从负无穷到正无穷积分(x-1/2)(y-2/5)f(x,y) dxdy
代入在特定区域f(x,y)=6得到
cov(x,y)=1/20
最后p_xy=√35/38￣

5. 概率论 求相关系数

X1,x2...x10两两独立
ρ（x1，y）=cov(x1,y)/(Dx1Dy)^(1/2)=cov(x1,x1+x2+...x10)/(Dx1Dy)^(1/2)
=[cov(x1,x1)+cov(x1,x2)+...cov(x1,x10)]/(Dx1Dy)^(1/2)=DX1/(Dx1Dy)^(1/2)
=(DX1/(Dy)^(1/2)=(1/10)^(1/2)

6. 概率论怎么求相关系数?

概率论概率论 相关系数怎么算  
 EX = -1*1/4 + 1*3/4 = 1/2
 
 EY = -1*3/4 + 1*1/4 = -1/2
 
 XY的可能值为1和-1
 
 P{XY=1} = P{X=1,Y=1} + P{X=-1,Y=-1} = 1/4+1/4 = 1/2
 
  
 
 P{XY=-1} = P{X=1,Y=-1} + P{X=-1,Y=1} = 1/2+0 = 1/2
 
 所以E(XY) = 1*1/2 + (-1)*1/2 = 0
 
 因为E(X^2) = E(Y^2) = 1
 
 所以D(X) = 1-(1/2)^2 = 3/4
 
 D(Y) = 1/(-1/2)^2 = 3/4
 
 把E(XY), E(X), E(Y), D(X), D(Y) 代入公式即可
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 内容……
 
 完了。
  概率论，相关系数的计算  
 你好！相关系数是0，可以根据期望与协方差的公式如图计算。经济数学团队帮你解答，请及时采纳。谢谢！
  概率论：如图，求相关系数，求详细过程谢谢  
 3、选B
 
 求出E(XY)，E(X)，E(Y)
 
 D(X)，D(Y)
 
 由公式可得相关系数＝0
 
 过程如下：
  概率论相关系数定义  
 1.对于你所描述的情形，相关系数应为0/0型，不能简单认为它是不存在的；
 
 2.常数为确定性事件，根据独立性的定义，其与任意事件独立，也即常数变量与任意随机变量X相互独立，而相互独立必不相关；
 
 3.不相关指相关系数为0。

7. 概率论，相关系数

画红线的部分可以用协方差的性质拆开为很多项，每一项都是cov(Xi,Xj)的形式，其中i取值于m+1到n，而j取值于n+1到m+n，所以i与j一定不等，由于Xi与Xj独立，所以cov(Xi,Xj)=0，所以红线部分整体等于0。

8. 概率论 相关系数的问题

Var(X) 我算的是：2