即期和远期（spot rate and forward rate)计算

1. 即期和远期（spot rate and forward rate)计算

计算公式如下：
1、即期收益率=贴现率=一般贷款利率/[1+（贴现期×一般贷款利率）]
2、远期利率=（n年期利率×n）—（n-1）年期利率
即期收益率（Spot Rate) 也称零息利率，是零息债券到期收益率的简称。在债券定价公式中，即期收益率就是用来进行现金流贴现的贴现率。
远期利率（Forward rate) 则是指隐含在给定的即期利率之中，从未来的某一时点到另一时点的利率。

扩展资料：

1、远期利率与即期利率的区别在于计息日的起点不同，即期利率的起点在当期时刻，而远期利率的起点在未来的某一时刻！
2、如果我们已经确定了收益率曲线，那么所有的远期利率就可以根据收益率曲线上的即期利率求得。所以远期利率并不是一组独立的利率, 而是和收益率曲线紧密相连的。在成熟市场中, 一些远期利率也可以直接从市场上观察到, 即根据利率远期或期货合约的市场价格推算出来。
参考资料：百度百科-即期收益率
百度百科-远期利率