判断题：1.对于看跌期权的双方来说，当市场价格等于执行价格和期权费之和时，达到盈亏平衡点

1. 判断题：1.对于看跌期权的双方来说，当市场价格等于执行价格和期权费之和时，达到盈亏平衡点

错误，理由：买进看跌期权，买方盈亏应为执行价格-市场价-权利金
即盈亏平衡时，市场价＝执行价格-权利金。
举例：买进看跌期权合约价（执行价10元），期权费2元，一段时间后现货价为8元。
由于现货价格下跌，所以应该执行合约（我买它会跌），不管是否亏损。而盈亏计算公式应为：执行价－现货价－期权费

2. 某投资者买入一份看涨期权，在某一时点，该期权的标的资产市场价格大于期权的执行价格，则在此时该期权是一

对于看涨期权而言，设标的资产市场价格为S，执行价格为X，当：
1、S>X时，为实值期权
2、S<X时，为虚值期权
3、S=X时，为平值期权
所以你的答案应该是A

3. 以下为虚值期权的是( )。 A: 执行价格为300，市场价格为250的买入看跌期权 B: 执行价格为250，市场价格为3

虚值期权就是现在不具备实际价值的期权。
我觉得用通俗的语言举个例子你应该就能解决这样的问题了

比如你和我做玉米期权交易，我是期权的卖方，你是期权的买方。
你买入看跌期权以后，你有权利把你手中的玉米以执行价格卖给我。而你买入看涨期权以后，你就有权利用执行价格向我购买玉米。
对于A：执行价格为300，市场价格为250的看跌期权，也就是说你可以到市场上用250买了玉米然后以300的价格卖给我，你净赚50，所以这个期权是有价值的，它值50.
对于B：执行价格为250，市场价格为300的看涨期权，也就是说你可以向我用250的价格购买玉米，然后到市场上用300的价格卖掉，所以这个期权也是有价值的，它值50.
对于C： 执行价格为250，市场价格为300的看跌期权，也就是说你到市场上买玉米要300，而卖给我你只能卖250，如果你这么做了，你就亏钱了，所以这个期权是没有价值的，或者说它的价值是—50.
对于D：执行价格为300，市场价格为250的看涨期权 ，也就是说你向我购买玉米的价格是300，而市场上的价格是250，那么你不如直接到市场上去买，也就是说，这个期权没有价值，或者说它的价值是—50.

所以，虚值期权有两个，C和D。

4. 某一股票看跌期权的执行价格为8元，现在该股票二级市场价格为5元，不考虑交易成本，该期权的内涵价

行权比例是指一份权证可以购买（对于认购权证）或出售（对于认沽权证）的标的证券数量。例如：在南航认沽权证（南航JTP1）上市公告书中，初始行权比例为2：1（行权比例数值为0.5），表示每2份认沽权证可以向南航集团出售1股南方航空股份，或者说每份认沽权证可以向南航集团出售0.5股股份。

南航JPT1的初始行权价为7.43元，表示只有当南方航空股票价格低于7.43元时，该认沽权证才有正的内在价值，行权才能获得收益。在考虑权证买入成本的情况下，认沽权证投资者行权时真正的盈亏平衡点价格则要低于行权价格，具体公式如下：

盈亏平衡点价格（认沽权证） = 权证行权价格 – 权证买入价格/权证行权比例数值

以南航认沽权证为例，如果一个投资者以1元/份的价格买入南航认沽权证，则权证行权时该投资者的盈亏平衡点价格 = 7.43 – 1/0.5 = 5.43元。只有当南方航空股票价格低于5.43元时，权证行权所获的收益才能弥补其权证买入成本，并获得正的收益。

同理，在考虑权证买入成本的情况下，认购权证投资者行权时真正的盈亏平衡点价格则要高于行权价格，即只有当标的证券价格高于该盈亏平衡点价格时，权证行权所获的收益才能弥补其权证买入成本，并获得正的收益。具体公式为：

盈亏平衡点价格（认购权证） = 权证行权价格 + 权证买入价格/权证行权比例数值

5. 某价格为0.125的看涨期权,其执行价格为2.95元,则多头的盈亏平衡点为

你好， 错误，理由：买进看跌期权，买方盈亏应为执行价格-市场价-权利金 即盈亏平衡时，市场价＝执行价格-权利金。 举例：买进看跌期权合约价（执行价10元），期权费2元，一段时间后现货价为8元。 由于现货价格下跌，所以应该执行合约（我买它会跌），不管是否亏损。而盈亏计算公式应为：执行价－现货价－期权费，【摘要】
某价格为0.125的看涨期权,其执行价格为2.95元,则多头的盈亏平衡点为【提问】
你好， 错误，理由：买进看跌期权，买方盈亏应为执行价格-市场价-权利金 即盈亏平衡时，市场价＝执行价格-权利金。 举例：买进看跌期权合约价（执行价10元），期权费2元，一段时间后现货价为8元。 由于现货价格下跌，所以应该执行合约（我买它会跌），不管是否亏损。而盈亏计算公式应为：执行价－现货价－期权费，【回答】
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6. 某价格为0.125的看涨期权,其执行价格为2.95元,则多头的盈亏平衡点为

您好， 错误，理由：买进看跌期权，买方盈亏应为执行价格-市场价-权利金 即盈亏平衡时，市场价＝执行价格-权利金。 举例：买进看跌期权合约价（执行价10元），期权费2元，一段时间后现货价为8元。 由于现货价格下跌，所以应该执行合约（我买它会跌），不管是否亏损。而盈亏计算公式应为：执行价－现货价－期权费【摘要】
某价格为0.125的看涨期权,其执行价格为2.95元,则多头的盈亏平衡点为【提问】
您好， 错误，理由：买进看跌期权，买方盈亏应为执行价格-市场价-权利金 即盈亏平衡时，市场价＝执行价格-权利金。 举例：买进看跌期权合约价（执行价10元），期权费2元，一段时间后现货价为8元。 由于现货价格下跌，所以应该执行合约（我买它会跌），不管是否亏损。而盈亏计算公式应为：执行价－现货价－期权费【回答】

7. A买了一个3个月+行权价40元的看跌期权+并支付期权费4元+计算盈亏平衡点并画出

甲公司股票当前每股市价40元，6个月以后股价有两种可能，上升25%或下降20%，市场上有两种以该股票为标的资产的期权：看涨期权和看跌期权。每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出1股股票，两种期权执行价格均为45元，到期时间均为6个月，期权到期前，甲公司不派发现金股利，半年无风险报酬率为2%。

要求：（1）假设市场上每份看涨期权价格2.5元，每份看跌期权价格1.5元，投资者同时卖出一份看涨期权和一份看跌期权，计算确保该组合不亏损的股票价格区间；如果6个月后的标的股票价格实际上涨20%，计算该组合的净损益。（注：计算股票价格区间和组合净损益时，均不考虑期权价格的货币时间价值。）
（2）利用风险中性原理，计算看涨期权的股价上行时到期日价值、上行概率及期权价值，利用看涨期权—看跌期权平价定理，计算看跌期权的期权价值。【摘要】
A买了一个3个月+行权价40元的看跌期权+并支付期权费4元+计算盈亏平衡点并画出【提问】
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A买了一个3个月+行权价40元的看跌期权+并支付期权费4元+计算盈亏平衡点并画出【回答】
甲公司股票当前每股市价40元，6个月以后股价有两种可能，上升25%或下降20%，市场上有两种以该股票为标的资产的期权：看涨期权和看跌期权。每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出1股股票，两种期权执行价格均为45元，到期时间均为6个月，期权到期前，甲公司不派发现金股利，半年无风险报酬率为2%。

要求：（1）假设市场上每份看涨期权价格2.5元，每份看跌期权价格1.5元，投资者同时卖出一份看涨期权和一份看跌期权，计算确保该组合不亏损的股票价格区间；如果6个月后的标的股票价格实际上涨20%，计算该组合的净损益。（注：计算股票价格区间和组合净损益时，均不考虑期权价格的货币时间价值。）
（2）利用风险中性原理，计算看涨期权的股价上行时到期日价值、上行概率及期权价值，利用看涨期权—看跌期权平价定理，计算看跌期权的期权价值。【回答】

8. 下列影响金融期权价格的因素中，正确的叙述是( )。

D
答案解析：
[解析]
期权价格与期权到期日成正比，故A项错误；标的资产收益率越高，看涨期权的价格越低，而看跌期权的价格越高，故B项错误；短期利率变动与看涨期权价格成正比，与看跌期权价格成反比，故C项错误。