股指期货基差对以下哪类策略业绩影响最大

1. 股指期货基差对以下哪类策略业绩影响最大

4..若期货价格低于现货价格，称之为期货贴水。基差反映了投资者对股票市场未来的预期，也是当前市场情绪的观测指标，对期现套利和套期保值均有较大的影响。对于投资者来说，了解基差十分重要，因此今天先和大家一起讨论股指期货基差的运行规律，本文采用现货价格与期货价格之差表示股指基差【摘要】
股指期货基差对以下哪类策略业绩影响最大【提问】
亲，您好。您的问题呢我已经收到了，我正在帮你整理相关的资料。因为要进行打字等希望你耐心等待三分钟左右。谢谢你的合作【回答】
你好【回答】
朋友你好。股指期货基差对以下哪类策略业绩影响最大。能不能把你的选项呢给老师发过来，老师好重选项里进行回答。如果有四个选项，你就把abcd.这样这道题做起来就比较容易，没有选项真是大海里捞针.【回答】
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1.  朋友你好。股指期货基差对以下哪类策略业绩影响最大。能不能把你的选项呢给老师发过来，老师好重选项里进行回答。如果有四个选项，你就把abcd.这样这道题做起来就比较容易，没有选项真是大海里捞针.【回答】
2. 基差是某一特定商品于某一特定时间和地点的现货价格与期货价格之差，对于股指期货来说，市场上既有定义股指基差为期货与现货价格之差，也有定义为现货价格与期货价格之差，对此没有严格的标准和定义【回答】
3. 在某一特定地点和特定时间内，若期货价格高于现货价格，称之为期货升水，若期货价格低于现货价格，称之为期货贴水【回答】
4..若期货价格低于现货价格，称之为期货贴水。基差反映了投资者对股票市场未来的预期，也是当前市场情绪的观测指标，对期现套利和套期保值均有较大的影响。对于投资者来说，了解基差十分重要，因此今天先和大家一起讨论股指期货基差的运行规律，本文采用现货价格与期货价格之差表示股指基差【回答】
股指期货基差对以下哪类策略业绩影响最大是三大指数与基差的走势，我们可以看到沪深300指数、中证500指数与基差的走势大部分时候保持同步变化，而上证50指数与其基差的走势大部分时候方向相反【回答】
朋友，您好，您的问题我已经回答完毕了，你还有哪些疑惑可以继续咨询我，祝你生活愉快【回答】

2. 股指期货基差的基差风险

在股指期货交易中，由于现货价格与期货价格波动不一致、从而基差波动不确定而导致的风险被称为基差风险。如果基差朝着有利方向变化，则不仅可以取得较好的套期保值效果，而且还可以获得额外的盈利；反之，不仅会影响套保效果，甚至还会蒙受损失。比如，在买入套期保值中，由于在套保结束时要买入现货并卖出期货合约，当基差变弱、即现货价格相对更低而期货价格相对更高时，投资者买低卖高就可能获利。相反，如果此时是卖出套期保值，由于在套保结束时要卖出现货并买入期货合约，因此当基差变弱时，投资者卖低买高则可能亏损。

3. 股指期货基差的风险规避

为尽可能减小套期保值中的基差风险，一是尽量选择期货合约到期日在现货交易日之后、且离现货交易日最近的合约作为套保合约，二是通过观察基差的变化来动态调整套期保值比率。目前某些境外交易所推出了基于基差的期货进行单纯的基差交易，这就为市场提供了回避基差风险的新工具。

4. 股指期货基差问题

基差并不完全等同于持仓费用，但基差的变化受制于持仓费用。归根到底，持仓费用反映的是期货价格与现货价格之间基本关系的本质特征，基差是期货价格与现货价格之间实际运行变化的动态指标。虽然期货价格与现货价格的变动方向基本一致，但变动的幅度往往不同。所以，基差并不是一成不变的。随着现货价格和期货价格持续不断的变动，基差时而扩大，时而缩小，最终因现货价格和期货价格的趋同性，基差在期货合约的交割月趋向于零。 
如果在期货建仓或轧平仓位时基差有所变化，那么银行进行期货交易就可能产生一笔损失，减少交易者在现货市场的收益。不过在一般情况下基差风险会小于现货市场上的利率风险，也正因为如此，商业银行和客户才利用金融期货交易来规避利率风险。